Некоторые банки считают чересчур обременительными даже нынешние требования к капиталу, пишет The Economist.
Так, многострадальному Monte dei Paschi di Siena предсказуемо не удалось исполнить предписание Европейского центрального банка и привлечь до конца года недостающие ?5 млрд. Теперь он вынужден обратиться за помощью к правительству. Старейшее кредитное учреждение мира давно живет под бременем невозвратных кредитов, и на финише 2016 года опустилось с третьего на четвертое место в списке крупнейших банков Италии. ЕЦБ, между тем, пересмотрел предыдущие подсчеты и назвал новую сумму недостачи в капитале Monte dei Paschi — ?8,8 млрд.
Многие другие европейские банки, которые находятся в куда лучшем положении, чем их несчастный собрат из Сиены, тоже жалуются на надвигающуюся необходимость привлекать дополнительный капитал. До этого они уже потратили годы, чтобы нарастить подушку безопасности, сдувшуюся во время кризиса. Однако теперь банкиры опасаются, что необходимость соответствовать предложенным изменениям потребует новых усилий. Пока им досталась временная передышка. Заседание управляющих центральными банками, на которых предполагалось одобрить последние изменения, 3 января было отложено на неназванный срок.
Напомним, что третья часть Базельского соглашения стала ответом на события финансового кризиса 2008 года. Согласованные нормы регулирования ставят целью исключить условия для повторения кризисных явлений. Они усилили требования к банковскому капиталу и ликвидности. Однако по-прежнему непростая ситуация во многих крупных банках (и даже в банковском секторе целых государств) потребовали дальнейшего ужесточения и унификации правил.
На этот раз Базельский комитет, пишет The Economist, собирался сократить многообразие методик, к которым прибегают банковские учреждения для подсчета взвешенных по риску активов (risk-weighted assets, RWA). Разброс намечалось уменьшить за счет ограничений для «внутренних» или «домашних» моделей определения RWA. По правилам Базеля отношение собственного капитала к взвешенным по риску активам служит ключевым показателем устойчивости банка. И если какое-то банковское учреждение не испытывает особого оптимизма по поводу накопившихся рисков, оно склонно занизить RWA. В результате возникает заведомо завышенное представление о достаточности собственного капитала.
Предметом разногласий стала величина, которая в публикации The Economist названа «итоговым уровнем» (output floor). Это своего рода нижняя граница для взвешенных по риску активов, рассчитанных по «внутренним» методикам банков. Определять эту величину предлагается в виде процентной доли от RWA, скалькулированной на основе стандартизированного подхода. Чем выше стал бы этот процент, тем жестче оказались бы требования. Первоначальные предложения варьировались от 60% до 90%. Предложенный в прошлом месяце компромиссный вариант, который не нашел в итоге общей поддержки, подразумевал постепенное повышение «итогового уровня» до 75% к 2021 году.
Монетарным властям США, по утверждению The Economist, импонирует подобное ограничение. «Итоговый уровень», как полагают они, сузит возможности банков манипулировать цифрами. Возражают европейцы. Например, Ассоциация немецких банков и Bundesbank выступают против нижнего порога в принципе. Как уверяют финансисты из Германии, «внутренние» методики расчетов в большей, а не в меньшей степени чувствительны к имеющимся рискам.
Предлагаемое нововведение, пишет далее The Economist, мало затронет американские банки. А вот некоторые европейские могут сильно обжечься. Частично возможный неравный эффект от введения новых правил по разные стороны Атлантики журнал объясняет простым обстоятельством. Похожие ограничения уже предусмотрены в самих США, но до сих пор отсутствуют в Европе. К тому же американские банки раньше европейского банковского сектора пришли в себя после мирового финансового кризиса.
Имеют значение и различия в моделях бизнеса. В частности, на балансах банков в Европе находится больше ипотечных кредитов. Со своей стороны, американские банки склонны часто перепродавать ипотечные займы. Кроме того, балансы европейцев в большей степени отягощены кредитами, которые выданы компаниям и на новые проекты. Все это увеличит взвешенный риск, если руководствоваться новыми стандартами, отмечает The Economist.
Официальные лица по-прежнему надеются прийти к соглашению в первом квартале наступившего года. По всей видимости, они все же зафиксируют «итоговый уровень». Вопрос заключается только в том, на какой отметке удастся достичь договоренности. Журнал приводит расчеты Омара Кинана и Киннера Лакхани из Deutsche Bank. По их мнению, 75-процентная планка приведет к увеличению RWA, а значит и к уменьшению достаточности капитала, в 26 из 34 отслеживаемых европейских банков. При отметке 60% будут затронуты всего 10 банков.
Поэтапное введение более жестких правил дало бы возможность европейским банкирам приспособиться к новым условиям. В соответствии с графиком, который предлагают в данный момент в Базельском комитете, адаптационный период продолжится до 2025 года. Как напоминает The Economist, к тому времени пройдет почти два десятилетия с того момента, когда дала первые трещины мировая финансовая система.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о распространении действующего в Донбассе и Новороссии режима свободной экономической...
Самым популярным способом незаконного получения денежных средств с помощью поддельных документов через банки является получение кредита через подставное лицо, говорится в исследовании отечественного AI-разработчика...
Стереотип о том, что мужчинам якобы платят больше, чем женщинам, разбивается о новую реальность — эпоху самозанятых-фрилансеров. По данным экспертов одного из сервисов документооборота, в 2023 году общий годовой...
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж экспортерами валютной выручки на фоне приближения даты налоговых платежей. При этом рубль может укрепиться до уровня 91,5 за доллар,...
"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в публикации. Причины смерти не называются. Скубаков, согласно данным из открытых источников, владел долей в УБРиР в размере 15,86 процента.Поделиться
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 1 ноября 2024 года проводить с попавшими под санкции российскими банками связанные с энергетикой...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента
ПодробнееНаходясь на просторах интернета, пользователям всё чаще встречаются рекламы .
ПодробнееСамым популярным способом незаконного получения денежных средств с помощью
ПодробнееСтереотип о том, что мужчинам якобы платят больше, чем женщинам, разбивается о
Подробнее"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж
Подробнее"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее 📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее
Комментарии (0)