Почему кредитное здоровье может пошатнуться - «Финансы»

Если ухудшение ситуации в экономике приведет к безработице, то банки столкнутся с резким ростом просрочки. Пока же индекс кредитного здоровья, рассчитываемый НБКИ, впервые за последние полтора года перестал падать. Этому способствовало замедление роста кредитования и повышение риск-менеджмента в банках.

Вчера Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) опубликовало значение индекса кредитного здоровья розничных заемщиков банков (рассчитывается совместно с американской компанией FICO). Эксперты отметили, что индекс впервые за последние полтора года не показал снижения. До этого он падал на фоне роста розничного кредитования и увеличения доли просрочки в портфелях банков (см. график).

Но в прошлом году рост кредитования замедлился, что и повлияло на остановку падения индекса. Эксперты FICO объясняют это действиями регулятора по «охлаждению», а также ухудшением качества заемщиков.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отмечает, что если темпы роста кредитования останутся такими, как сейчас, то уровень просрочки сильно не изменится, но при замедлении темпов ее доля вырастет. По его словам, критичность уровня просрочки будет зависеть от розничной политики каждого банка. Так, например, для банка-монолайнера доля просрочки на уровне 20% от портфеля будет критична, для кредитной организации с диверсифицированным портфелем — допустимо 25%, рассуждает г-н Волков. По итогам прошлого года доля просроченной задолженности составила 4,4% от объема выданных физлицам кредитов (440 млрд руб.). За год она увеличилась всего на 0,4 п.п., но в абсолютном выражении прирост был заметным: 127 млрд руб. вместо 22 млрд руб в 2012 году.

Основная проблема сосредоточена в высокомаржинальном сегменте кредитования, в котором доля просрочки может достигать 15%. По мнению главного аналитика Сбербанка Михаила Матовникова, рост просрочки должен стабилизироваться к середине года, поскольку большинство банков в прошлом году урезали все рисковые виды кредитования, причем сделали это еще раньше, чем ЦБ начал вводить меры, сдерживающие кредитование.

Тем не менее эксперт не исключает, что в случае ухудшения ситуации в экономике просрочка может начать расти по всем видам кредитных продуктов. «Это может произойти, если у нас будет ухудшение макроэкономической ситуации, за которой последует рост безработицы, — отмечает Михаил Матовников. — Любые заемщики в такой момент будут находиться под угрозой и смогут попасть на просрочку».

Предпосылки к ухудшению качества заемщиков есть. В начале этого года несколько крупных компаний объявили о возможных сокращениях персонала. Например, АвтоВАЗ в 2014 году может сократить 7,5 тыс. сотрудников. Руководство КамАЗа приняло решение перевести часть персонала на четырехдневную рабочую неделю в феврале, что скажется на уровне их заработной платы. В 2014 году группа ВТБ намерена сократить расходы на персонал в головном банке и инвесткомпании «ВТБ Капитал» на 15%. За последние три месяца в России были отозваны лицензии почти у 20 банков, персонал которых также остался без работы.

Индекс вычисляется на основе расчета доли плохих долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве плохих рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов — уменьшение bad rate в два раза.