«Последний кризис дал людям возможность повысить финансовую грамотность» - «Интервью»

Банки.ру узнал у заместителя председателя правления ОТП Банка Сергея КАПУСТИНА, какие риски повлияли на банковский сектор в кризис более всего, по каким признакам клиент кредитной организации может определить ее надежность и почему открыть новый банк в последние годы стало еще тяжелее.

— Что, по-вашему, сейчас можно назвать самым слабым местом в среднестатистическом российском банке? Где «ахиллесова пята»?

— Мы знаем, что основная причина отзыва лицензии у банков — потеря капитала. Соответственно, банк теряет капитал, если расходы банка (в том числе на создание резервов по выданным кредитам) оказываются существенно больше доходов — эта разница и «съедает» капитал такого банка. Российская банковская система прошла через большое количество вызовов. Сначала это был вызов 1998 года, с тех пор банковская система практически перестроилась. Многих «громких» имен 1990-х годов сегодня уже нет на рынке. Потом был вызов 2008 года, и, честно говоря, многие банки с тех пор так полностью и не оправились. Эти банки реструктурировали ряд активов в корпоративном секторе, что должно было в будущем решить проблему с качеством кредитного портфеля. Но в этом будущем настал 2014 год, и дела у заемщиков пошли еще хуже. Ожидания тех, кто рассчитывал, что потенциально проблемные заемщики (особенно в сфере недвижимости) резко начнут платить, не оправдались. Поэтому банки, переоценившие качество своих активов и завышавшие их справедливую балансовую стоимость, предполагая, что в будущем эти активы вернутся, столкнулись с более суровой реальностью.

— Что можно было бы сделать по-другому?

— Можно было бы более адекватно оценивать качество активов этих банков в те времена, когда у них еще не было столь серьезных проблем, чтобы иметь возможность принять меры заранее: докапитализировать банк, ограничить высокорисковое кредитование либо принять какие-то другие меры. Когда рынок был на подъеме, многие банки злоупотребляли параметром соотношения «риск/доходность». Это касается и физических лиц, и юридических, и вложений в ценные бумаги. Когда мы говорим о том, что в банковской системе есть определенная стоимость риска, которая увеличивается во время кризиса, необходимо понимать, какая нормальная доходность кредитных портфелей у участников рынка должна позволить покрыть убытки в случае кризисных явлений. Такой стресс-тест портфеля может производиться в момент выдачи кредита или при проведении анализа постфактум. Сейчас же мы видим, что те банки, которые не прошли стресс-тест (не на бумаге, а вживую), как раз и становятся проблемными. Что касается ОТП Банка, подобный стресс-тест был нами пройден успешно. Если в прошлом году у нас и были убытки, то мы очень быстро из них вышли и показываем достаточно высокую прибыль: по итогам девяти месяцев 2016 года ОТП Банк в России (без учета проекта Touch-bank) получил чистую прибыль в соответствии с МСФО в размере 3,9 миллиарда рублей.

— Почему банки, переоценившие свои активы до кризиса, были столь самоуверенны?

— Всегда есть вопрос, как оценить актив. Допустим, в банк приходит клиент — физическое лицо, который говорит, что сейчас он платить по кредиту не может, но через шесть месяцев у него будет работа и тогда появятся средства. И как оценить этот актив, если ему дать реструктуризацию до шести месяцев? Можно сказать, что это хороший актив — клиент же сказал нам, что через шесть месяцев сможет платить. А можно оценить с другой точки зрения: сейчас у клиента нет возможности платить, и мы не знаем, появится ли она через шесть месяцев. И до тех пор, пока она не появилась, стоимость этого актива мы оцениваем консервативно. Те банки, которые переоценивают качество активов, имеют искаженную картинку по прибыльности. И, как следствие, выдают все больше кредитов, предполагая, что таким образом удастся решить эту проблему. Банки готовы так рисковать, чтобы не столько получить больше прибыли, сколько нарастить объем портфеля и увеличить рыночную долю. Это стимулирует к тому, чтобы проводить более агрессивную кредитную стратегию. А с учетом того, что просрочка «вызревает» с лагом в 3—6 месяцев, при агрессивном росте кредитного портфеля запаздывающий рост просрочки не успевает оказывать заметного влияния на финансовый результат, тем самым стимулируя дальнейший рост объемов. Те, у кого более консервативный подход, может, немного недополучат прибыли в период роста, но в условиях кризиса такие банки оказываются значительно более жизнеспособными. Наши расчеты показывают, что аккуратное применение консервативного подхода не имеет заметного негативного влияния на прибыль в стабильное время, но сильно сокращает убытки в ситуации стресса.

— Какие сейчас основные риски переживает российская банковская система? Какие группы рисков оказывают самое большое влияние на ее работу сегодня?

— Банковские риски, в принципе, достаточно типичны. Есть кредитный, операционный, рыночный риски и риск ликвидности. Но в последнее время наибольшее влияние на банковскую систему оказывали кредитный, процентный риски и риск ликвидности. Когда в 2014 году резко поднялась ключевая ставка, у очень многих банков возникли вопросы в области процентного риска. Особенно у тех, в которых не было хорошего соотношения между срочностью активов и срочностью пассивов. Соответственно, вклады — привлекаемые ресурсы — стали сильно дороже, но не все активы можно было быстро в моменте переоценить (особенно у тех игроков, у которых на балансе было много долгосрочных ипотечных кредитов). Вместе с этим мы увидели, что выросли кредитные риски: клиенты-физлица лишались работы, количество дефолтов по юридическим лицам увеличилось. Риск ликвидности реализовался в связи с тем, что количество денег на рынке стало серьезно меньше, распределение ликвидности по системе замедлилось, поэтому у ряда банков образовались реальные проблемы с доступом к средствам для удовлетворения возросших требований вкладчиков по возврату средств.

На сегодняшний день мы видим, что большая часть из этих рисков уже стабилизировалась. По своему банку мы можем сказать, что кредитный риск вернулся в предкризисное состояние. На рынке появилась избыточная ликвидность. С точки зрения процентного риска — процентные ставки падают, поэтому те банки, которые правильно оценивают перспективы процентных ставок (что было достаточно легко сделать после того, как ЦБ анонсировал таргетированный уровень инфляции), адекватно адресовали стратегию по этому виду риска. Конечно, есть еще валютный риск, но он в последние месяцы находится на стабильном уровне. Это справедливо для всей банковской системы. Понятно, что те, кто еще не успел принять необходимые меры или досоздать резервы, могут столкнуться с последствиями от ухудшения их стоимости.

— А как вы в целом оцениваете состояние банковской системы? В кризисе она сейчас или нет?

— С одной стороны, мы видим, что экономические показатели находятся в достаточно низкой зоне. Но позитивный момент в том, что сегодня можно видеть некоторую точку разворота негативного тренда — промышленное производство перестало падать, в обозримой перспективе ожидается рост ВВП. И все это говорит о том, что банковская система тоже будет находиться в условиях более позитивной среды.

— Какие индикаторы, позволяющие определить финансовое состояние банка, приоритетны для риск-менеджмента во время кризиса?

— В конце 2014-го и 2015 году было очень интересное время. Точек внутреннего контроля рисков (и, соответственно, финансового состояния) по факту у нас было очень много, и мы пристально смотрели за динамикой развития ситуации по поведению своего кредитного портфеля. Анализировали, насколько быстро клиенты — физические лица выходят в просрочку, то есть какая динамика пропуска платежей по графикам, закрепленным в договорах. Если у населения возникают серьезные проблемы с доходами, естественно, им нечем платить по кредиту, и они выходят в просрочку. Кроме того, мы анализировали, как быстро клиенты выходят из просрочки. В начале 2015 года мы наблюдали ситуацию одновременно увеличения выходов в просрочку и вероятности перехода в следующую, более длительную, стадию просрочки. В этой ситуации мы применили проактивный подход: если мы видим, что у клиента могут возникнуть проблемы, заранее начинаем работать с ним и находить способы решения проблемы. По кредитному портфелю юридических лиц мы регулярно проводим стресс-тесты, которые показывают возможное влияние негативных событий на определенные сегменты портфеля, и оцениваем общее влияние на прибыльность банка.

При оценке банков-контрагентов мы уделяем большое влияние оценке качеству активов, уровню их концентрации и устойчивости к стресс-сценарию, уровню прибыльности и достаточности капитала.

— Стоимость риска у ОТП Банка сейчас снижается. Хотелось бы понять почему.

— Если брать стоимость риска в среднем к портфелю, в третьем квартале этого года этот показатель у нас составил 6,7% по сравнению с 14,36% в третьем квартале 2015 года в соответствии с МСФО. То есть в процентном выражении стоимость риска у нас снизилась более чем в два раза. Мы смогли добиться таких показателей за счет улучшения качества выдач новых кредитов, повышения эффективности сбора проблемной задолженности. Также мы отмечаем сокращение количества клиентов даже по более ранним периодам выдачи, попадающих в просрочку.

Плюс мы активно запустили процедуру судебного сбора задолженности и увеличили количество дел, которые мы передаем в суды. И сейчас по этим кредитам ОТП Банк получает достаточно хорошие поступления. Сегодня мы оставляем на балансе большое количество клиентов с длительной просрочкой, не продавая их долги в коллекторские агентства, с целью передачи в суды. Это приводит к тому, что абсолютное значение доли просрочки у нас достаточно большое (23,4%). Но, во-первых, кредиты с просрочкой больше года зарезервированы на 100%, а во-вторых, год и более требуется на то, чтобы задолженности, переданные в суд, начали возвращаться.

У банков разная политика на этот счет. Кто-то разово продает большие объемы проблемных кредитов. Это снижает показатель просроченной задолженности, но обычно такие долги продаются по минимальной стоимости. Мы же предпочитаем более активно работать с судами и с их помощью возвращать проблемные долги. В долгосрочной перспективе это банку выгоднее.

— А с коллекторами работаете? Как отразится на вашей работе антиколлекторский закон?

— Мы с коллекторами работаем достаточно плотно — с теми, которые соблюдают все этические требования и требования по качеству при взыскании задолженности. Это означает, что у наших партнеров-коллекторов не будет никаких проблем в связи со вступлением в силу нового закона. Что касается нашего собственного портфеля, понятно, что свои процедуры мы тоже необходимым образом скорректируем в соответствии с требованиями этого закона. Но заметного негативного влияния на прибыльность мы в данном случае не ожидаем.

— Качество риск-менеджмента отражается на финансовых показателях деятельности банка. Какие показатели у ОТП Банка менялись на фоне кризиса, а какие, наоборот, были стабильны?

— У многих банков показатель достаточности капитала в начале 2015 года уменьшился, что понятно. Но сейчас этот параметр улучшается, в том числе и у нашего банка. Есть параметр, который мы всегда активно смотрим, — это коэффициент покрытия неработающих активов резервами. На конец третьего квартала этот параметр у нас 111,6%, что говорит о возможности полного покрытия неработающих активов за счет резервов. И этот показатель у нас достаточно стабилен.

— Как человек, не имеющий финансового образования, может понять, «хорош» или «плох» тот банк, куда он собирается обратиться? На что следует обращать внимание в первую очередь?

— Есть рейтинговые агентства, которые проводят в той или иной форме аудит деятельности банка, вникают во внутренние процедуры и на основании этого определяют рейтинг надежности. Зачем нужны рейтинги? Для того, чтобы инвесторы со стороны, не имеющие доступа к внутренней информации организации, смогли узнать о надежности контрагента (причем это касается не только банков). В России работают три международных рейтинговых агентства: Standard & Poor's, Fitch и Moody's. Есть российские рейтинговые агентства, но, конечно же, у международных опыта больше. Имеется шкала, которой можно пользоваться для сравнения оценок разными рейтинговыми агентствами. Информация о рейтингах есть и на сайтах рейтинговых агентств, и на сайтах самих банков. Она в открытом доступе, и найти ее очень просто.

Вот вам универсальный способ определения надежности организации: если рейтинг банка «BB» и выше, то этот банк в принципе выше среднего по качеству. Если рейтинг начинается с «C» по международной шкале, это говорит о том, что у такого банка потенциально более высокий риск.

— Как отражается на работе банковского сектора снижение реальных доходов населения?

— На сегодняшний день мы отмечаем определенную закредитованность населения. Последний кризис, начавшийся в 2014 году, дал людям возможность улучшить финансовую грамотность. Было множество людей, которые набирали много кредитов в надежде, что потом будет легко где-то перекредитоваться (по сути, не оценивая, хватает ли им на это денег). Потом вся эта пирамида схлопнулась. Это, конечно, было больно для тех, кто такими схемами пользовался. Но жизнь устроена так, что люди чаще всего учатся именно на своих ошибках. Эти кредиты выходили на просрочку. Банки не выдавали новых кредитов этим людям, и такие заемщики уходили с рынка банковского кредитования. Теперь же многие и вовсе боятся обращаться в банки за кредитами, видя, как их знакомые во время кризиса имели сложности с выплатой долга. В целом банки со своей стороны значительно улучшили качество процедур андеррайтинга кредитных заявок. По данным бюро кредитных история «Эквифакс», в 2014 году около 8,5% потребительских кредитов уходило в просрочку в течение первого года жизни. Сейчас выходит меньше 7%.

— Как в таком случае банку оценить качество своего кредитного портфеля?

— Об этом говорит качество винтажных выдач: берутся выдачи конкретного периода и считается через какое-то время, какая образовалась просрочка по этим выдачам. Благодаря данным бюро кредитных историй появляется возможность сравнивать эту информацию с другими участниками рынка.

— Как вы боретесь с мошенниками в сфере кредитования?

— Мы потратили десятки миллионов рублей на внедрение системы по борьбе с мошенничеством. Во-первых, у нас разработана достаточно сильная процедура автоматической реакции на потенциально мошеннические заявки. Во-вторых, мы умеем выявлять зоны с повышенной вероятностью мошеннических действий, в которых мы обеспечиваем дополнительные проверки и контрольные процедуры. В результате в процентном выражении на сегодняшний день мы снизили долю мошеннических кредитов в выдачах по сравнению с худшими точками 2012-го в четыре раза.

— А проекты с big data есть? Может, тоже в части мошенничества по кредитам…

— В этом направлении мы сейчас активно развиваемся, у нас есть ряд проектов, но пока я не готов поделиться их результатами.

— Хорошо, вернемся к кредитам. Какие виды кредитов — основной источник роста кредитного портфеля ОТП Банка?

— Мы фокусируемся в основном на выдаче прибыльных кредитов. Кредиты, которые могут оказаться убыточными (ожидаемая доходность и оценочная стоимость риска не позволяет по этому кредиту получать прибыль), мы не выдаем. Это немного замедляет темп роста абсолютного значения величины кредитного портфеля, но в то же время дает хорошую прибыльность и устойчивость к возможным турбулентностям в экономике. Но даже при такой консервативной политике общий кредитный портфель банка вырос в третьем квартале 2016 года по сравнению со вторым кварталом на 1,6%.

— Как вы относитесь к тенденции к постоянному росту популярности рефинансирования кредитов сторонних банков?

— Если под рефинансированием скрывается демпинг по ценам, то этот демпинг будет убивать прибыльность банковской системы в целом, потому что каждый следующий банк будет предлагать кредит все дешевле и дешевле. Если же за рефинансированием скрываются все-таки рыночные тарифы банковских продуктов, на таких условиях мы в ОТП Банке своим клиентам готовы дать следующий кредит даже в большем размере.

— С точки зрения кредитных карт как меняется поведение людей?

— Люди с начала кризиса тоже стали намного осторожней. Если смотреть на статистику бюро кредитных историй, выпуск кредитных карт — единственный параметр среди розничных кредитных продуктов, который не растет. Раньше многие воспринимали кредитную карту как неограниченный источник денежных средств, которые то ли нужно выплачивать, то ли нет, то сейчас люди стали подходить к этому более ответственно. Повторюсь, что, к сожалению, вообще люди на успешном опыте учатся менее охотно, чем на плохом.

— Есть какие-то быстрые способы для банка выйти из кризисной ситуации?

— Наверное, простых вещей, которые можно быстро запустить и быстро выйти в прибыль, сейчас уже не осталось. Те годы, когда можно было заняться любым банковским бизнесом и этот бизнес, даже не имея сильного риск-менеджмента, сбора задолженности, анализа прибыльности операций, мог легко показывать прибыль, ушли. Конкуренция усиливается, а за хорошего клиента — особенно. Банки сейчас конкурируют в том, как правильно оценить клиента и ожидаемую прибыль от сотрудничества, что предложить клиенту и как его заинтересовать этим предложением.

— В 2015 году не появилось ни одного нового банка. Почему начать банковский бизнес становится все сложнее?

— Действительно, если сравнивать количество банковских бизнес-идей, которые раньше появлялись, количество вновь создаваемых банков, количество покупок банками друг друга — их было гораздо больше, чем сейчас. Сегодня не так много инвесторов готовы к таким инвестициям. Даже если банк выходит в какой-то новый сегмент (допустим, в рознице), то до момента вызревания первого риск-индикатора для построения скоринга должен пройти минимум год. Нужно накопить статистику «плохих» кредитов – здесь требуется инвестировать время и деньги. То есть риск-стратегия не формируется за два-три месяца, даже если есть хорошая практика из какого-то другого банка, ведь у каждой кредитной организации своя специфика. Например, на выстраивание процедур сбора задолженности у нас ушло три года. Далее идет выстраивание процедур детального анализа прибыльности кредитов, но это уже другая большая работа, которая основывалась на собранной статистике. Поэтому, даже если банк сейчас захочет агрессивно запуститься, все равно первое время придется тратить деньги на выдачу заведомо убыточных кредитов. Таков банковский бизнес и таковы его риски.

Беседовала Эмма ТЕРЧЕНКО,