Заменит ли психометрия кредитные истории? - «Финансы»

«Что вы почувствуете, получив приглашение слетать на Луну?» «Найдя золотую монету, как вы с ней поступите? Сохраните? Отдадите на благотворительность? Потратите на праздники?» Тесты с вопросами подобного рода, говорится в публикации The Economist, уже стали «бичом для соискателей» при устройстве на работу. Теперь их пытаются использовать для ответа на старейший вопрос финансовой сферы: будет ли заемщик выплачивать кредит?

В процветающих странах, пишет The Economist, для оценки риска займов существуют кредитные истории. Однако только 7% африканцев и лишь 13% жителей Южной Азии охвачены вниманием частных кредитных бюро. Бейли Кингер из компании Entrepreneurial Finance Lab (EFL) уверяет, что вовлечению многих людей в финансовую систему может поспособствовать психометрия. В конце концов у каждого есть определенные личные качества, напоминает в этой связи журнал.

Онлайн-тесты проходили испытание на практике и оптимизированы с учетом особенностей разных культур

Оценка личностных качеств — сфера далеко не новая. Психометрия пытается сделать ее наукой. EFL начинала свою деятельность как исследовательская группа в Гарвардском университете. Модель, которую применяет ее ближайший конкурент Creditinfo, создавалась в Кембридже. Онлайн-тесты проходили испытание на практике и оптимизированы с учетом особенностей разных культур.

Фильтрация данных помогает выработать некоторые шаблоны. Например, исследования EFL показали, что молодые оптимисты представляют повышенный риск, а на пожилых вполне можно положиться. Умная модель сокращает случаи обмана. Не существует однозначно «правильных» ответов. Результаты перепроверяются на отсутствие противоречий. Программа к тому же фиксирует движения компьютерной мышки, чтобы уловить признаки нерешительности при ответе на вопрос. И когда системе пытаются солгать, чтобы заслужить кредит, это делается, как правило, весьма предсказуемым образом.

Использование психометрии в сочетании с традиционными базами данных позволило на 45% сократить случаи дефолтов

The Economist приводит в качестве примера один из контрольных вопросов из теста Creditinfo. Человеку показывают изображения пяти различных напитков и спрашивают, с которым из них он ассоциирует себя. Выбор, падающий на простую воду вместо какого-нибудь шипучего напитка, может свидетельствовать о попытке солгать, говорит Клэр Маккэфери, управляющий директор фирмы в Великобритании.

Это, наверное, прозвучит фантастикой, продолжает The Economist, но собраны доказательства, что такая система работает. EFL доводила свою модель до совершенства в ходе испытаний на трех континентах. В одном индонезийском банке использование психометрии в сочетании с традиционными базами данных позволило на 45% сократить случаи дефолтов заемщиков из числа мелких предпринимателей. Исследование, проведенное Всемирным банком и Межамериканским банком развития (Inter-American Development Bank), подтвердило, что модель EFL помогла увеличить заимствования для лиц, не имеющих кредитной истории. Однако, как замечает The Economist в скобках, уже имеющаяся плохая кредитная история не поможет решить проблему, что бы ни показала психометрия.

Розничная торговля — самый большой рынок для фирм, занимающихся психометрией

Вместе с тем в эффективности метода уже убедились некоторые кредиторы за пределами финансовой сферы. Розничная торговая компания Grupo Monge использует психометрию в Перу для продажи товаров в рассрочку покупателям с низкими доходами. «В большинстве случаев мы становимся первый компанией, которая предоставляет им кредит»,— рассказал журналу Габриель Треллес, возглавляющий перуанскую сеть фирмы. Розничная торговля — самый большой рынок для фирм, занимающихся психометрией. Но постепенно на него подтягиваются микрофинансовые компании и банковские учреждения. Программа EFL была использована для принятия 690 тыс. решений по выдаче кредитов в 27 странах.

Психометрию уже удалось интегрировать в процессы кредитования. Более полные данные позволят пойти дальше. Главный исполнительный директор EFL Джаред Миллер, на которого ссылается The Economist, описывает будущее, в котором кредитование практически полностью перейдет в цифровой формат. А данные психометрии будут использоваться в сочетании с записями о сообщениях в социальных сетях и о звонках по мобильному телефону. Многие стартапы уже стремятся сделать их альтернативной базой данных. В качестве примера в статье фигурирует нью-йоркская фирма First Access, которая использует сведения о звонках по мобильной связи для оценки кредитоспособности заемщиков в Танзании.

Компании First Access требуется 90 секунд, чтобы узнать, какую сумму можно доверить заемщику

О некоторых других перспективных опытах из этой области примерно год назад сообщалось на сайте Bloomberg. Так, алгоритмические модели, разработанные в компании Creditech, могут генерировать до 20 тыс. различных данных от истории покупок, сделанных через интернет, до точного местонахождения владельца сотового телефона в заданный момент. Тогда же рассказывалось, что компании First Access, которая упомянута выше, требуется всего 90 секунд, чтобы узнать, какую примерно сумму можно доверить без особого риска тому или иному заемщику.

А в общей сложности в мире на конец прошлого года насчитывалось больше 40 компаний, которые разрабатывают те или иные инновационные методы определения кредитоспособности. Их применение, утверждал тогда один из собеседников Bloomberg, способно на целых 92% сократить расходы финансистов на андеррайтинг.

Подобные технологии пока еще в детском возрасте и не в силах заменить кредитные бюро, говорит старший экономист одного из подразделений Всемирного банка Мириам Брюн, которую цитирует The Economist. И лучший способ понять, вернет ли человек кредит,— проверить, как он погашал предыдущие задолженности. Однако кредитные бюро развиваются медленнее, чем современные технологии. И кредиторы найдут еще много способов заглянуть в душу клиента, говорится в заключение в статье.