Банки переоценили капитал - «Финансы»

Российские банки отчитались о реальном положении дел со своим капиталом. С 1 января они лишились ряда послаблений. Как показала отчетность, критической ситуация не стала благодаря одновременному снижению требования по минимальному значению достаточности капитала, высвободившего для банков как минимум 2 процентных пункта (п. п.) по этому нормативу (Н1.0). В результате банков с минимальным запасом по капиталу стало меньше, зато среди них оказались даже крупные банки и банки с госучастием.

Данные о достаточности капитала банков, раскрывших российскую отчетность на 1 февраля, опубликованы на сайте ЦБ во вторник. Она примечательна тем, что в ней впервые с января 2015 года не использовались льготные курсы для оценки валютных активов при расчете капитала, а минимальный уровень норматива достаточности капитала (Н1.0) снижен с 10% до 8%.

Как показала отчетность, послабление оказалось весьма своевременным для банков. Так, на 1 января насчитывалось 26 банков, имеющих запас менее 1 п. п. к действовавшему на тот момент минимальному значению Н1.0 (10%). Снижение Н1.0 ниже такого уровня (11%), по словам аналитиков, является сигналом для повышения внимания рынка. Если бы норматив не был снижен, к 1 февраля таких банков стало бы уже 45. Благодаря снижению с запасом менее 1 п. п. (ниже 9%) Н1.0 выполняют пять банков. Общий норматив достаточности капитала 70 крупнейших банков, на которые приходится 90% активов банковского сектора (73 трлн руб.), сократился за месяц на 0,65 п. п., отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. "Ключевым фактором снижения стали изменения методики оценки валютных активов и отмена послаблений ЦБ, а также ужесточение оценки рисков по отдельным классам активов (в частности, кредитам естественных монополий.— "Ъ")",— считает он.

Снижение планки по минимальной достаточности капитала позволило ряду банков избежать нарушения прежнего Н1.0, указывают аналитики. Так, ниже 10% Н1.0 (что теперь не является нарушением) опустился на 1 февраля у 16 банков из раскрывших этот показатель. Среди них крупные банки и банки с госучастием, такие как Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ; 9,97%), Абсолют-банк (9,51%), Кредит Европа банк (9,13%), "Российский капитал" (8,47%) и входящие в группу ВТБ "Лето-банк" (8,45%) и ВТБ 24 (9,9%).

В этих банках снижение достаточности капитала в январе объясняют различными причинами. Так, по словам зампреда правления "Российского капитала" Михаила Березова, ключевыми факторами снижения норматива стали отмена льготных валютных курсов и убыток банка в январе (846,9 млн руб.). В Абсолют-банке и Кредит Европа банке ситуацию объясняют повышением с 1 января коэффициента взвешивания младших траншей облигаций, эмитированных в рамках секьюритизации кредитных портфелей с 1000% до 1250%. В Лето-банке отметили, что "снижение норматива является плановым, оно связано с ростом активов без какой-либо докапитализации и, кроме того, январь, как правило, является наименее доходным месяцем в году". В ВТБ 24 заявили, что два основных фактора снижения Н1.0 — отмена ЦБ всех мер поддержки и введение дополнительных требований по активам, взвешенным по риску. В АТБ снижение объясняют доформированием резервов по облигациям Внешпромбанка (лицензия отозвана 21 января) и розничному портфелю.

Если ситуация с достаточностью капитала не улучшится, то существование игроков со слабой способностью абсорбировать потери в условиях потенциального ухудшения операционной среды будет способствовать консолидации банковского сектора, считает Дмитрий Монастыршин. По оценке заместителя директора группы "Рейтинги финансовых институтов" S&P Сергея Вороненко, даже при нулевом реальном росте активов банковскому сектору может потребоваться докапитализация примерно на 850 млрд руб. до конца 2016 года.

Ольга Шестопал, Дмитрий Ладыгин