Олег Смоляков: Результаты AQR подтверждают, что дефицита капитала нет - «Финансы»

Национальный банк РК совместно
с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка озвучили результаты независимой оценки качества активов банковского
сектора AQR,
сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

По словам заместителя главы нового регулятора Олега Смолякова, результаты AQR по состоянию на 1 апреля 2019 года
подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков,
участвовавших в проверке, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков –
участников AQR отсутствуют.

«На консолидированном уровне превышение
капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет около 70% с учетом
корректировок оценки качества активов по сравнению с ~105% до оценки качества активов банков. Таким образом, на 1 апреля 2019
года по результатам оценки запас капитала на системном уровне составляет порядка
800 млрд тенге. В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала порядка
13% от суммы активов, взвешенных по риску, в то время как норматив НБК
составляет 7,5%»,- сообщил заместитель председателя АРРФР.

Он добавил, что аналогично по
результатам оценки качества активов запас пруденциального капитала k2 на системном уровне
достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (например,
в части оценки моделей коллективного резервирования и с учётом переоценки
недвижимого имущества на балансе банков).

Вместе с тем было заявлено, что по
банкам, принимающим на себя обязательства по докапитализации и ограничению
рисков, определен дополнительный инструмент защиты активов в рамках Программы
повышения финансовой устойчивости Национального банка. Необходимые решения
Правительства, Национального банка и Агентства РК по регулированию и развитию
финансового рынка приняты, и соответствующие соглашения с каждым
банком-участником подписаны всеми сторонами. Программа реализуется на
возмездной и платной основе с обязательным участием акционеров банков.

По словам Олега Смолякова, решения приняты с учетом того, что уже
во время реализации оценки качества активов указанные банки провели значительную работу по
улучшению качества активов в части принятия новых залогов, погашения части
проблемных займов, отражения убытков через провизии и списания. При этом банки
и их акционеры в течении всего срока действия программы приняли жесткие
обязательства, стимулирующие их к скорейшему выходу из Программы.

«По результатам оценки банков определены
направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур банков.
Полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечит
защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит
устойчивость финансовой системы к внутренним и внешним шокам», - сказал Олег
Смоляков.

Основные принципы корректирующих мер для
банков определены, и в настоящее время проводится детализация указанных мер в
планах мероприятий банков для всестороннего их отражения в действующих
политиках и процедурах. Данная работа будет завершена до конца марта 2020 года.

Итоговый отчет с результатами оценки банков в
разрезе банков-участников  AQR будет опубликован 28 февраля 2020 года в 17-00
часов на сайтах Нацбанка и Агентства.

По
результатам оценки активов определены направления повышения качества процессов, данных,
политик и процедур банков. Полноценная реализация рекомендаций и корректирующих
мероприятий обеспечит защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит
накопление рисков и повысит устойчивость финансовой системы к внутренним и внешним
шокам.

Основные принципы
корректирующих мер для банков определены, и в настоящее время проводится
детализация указанных мер в планах мероприятий банков для всестороннего их
отражения в действующих политиках и процедурах. Данная работа будет завершена до
конца марта 2020 года.

Итоговый отчет с
результатами AQR в разрезе банков-участников AQR будет опубликован 28 февраля
2020 года в 17-00 часов на сайте Агентства.

Программа AQR в Казахстане была
разработана в соответствии с международными практиками при полном соблюдении
основных принципов проведения такого рода программ ведущими регуляторами в
других юрисдикциях, но с учетом законодательства и специфики рынка Казахстана», - заявил представитель
Oliver Wyman (Oliver Wyman – международный консультант, проводивший оценку
качества активов в Казахстане – прим. ред.).

За основу оценки качества
активов в Казахстане взята методология Европейского центрального банка. В 2014
году ЕЦБ провел самую крупную и наиболее известную оценку качества активов в
более чем 130 банках. Методология, разработанная ЕЦБ, считается «золотым
стандартом» AQR.

Напомним,
оценка качества активов началась 1 августа 2019 года. Программа охватывала 14 банков, 87% активов всего банковского сектора и 90% от
общего ссудного портфеля. В проекте
участвовали более 500 сотрудников аудиторских и
консалтинговых компаний, свыше
60 сотрудников Нацбаека и более 70 независимых оценочных компаний.
Отчетной датой для проведения независимой оценки качества активов стало 1 апреля
2019 года.