О снижении значения Ограничительного уровня Ставки обеспечения для инструментов по долларам США за российские рубли и евро за российские рубли с «01» сентября 2011 года. - «Национальный Клиринговый Центр»

О снижении значения Ограничительного уровня Ставки обеспечения для инструментов по долларам США за российские рубли и евро за российские рубли с «01» сентября 2011 года. В соответствии с Методикой определения риск-параметров валютного рынка ММВБ решением Правления ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» с «01» сентября 2011 года снижены значения Ограничительного уровня Ставки обеспечения для инструментов по долларам США за российские рубли и евро за российские рубли с 6,5% до 4,0%. С 16 мая 2011 года на валютном рынке ММВБ действует новая система управления рисками. В частности, был реализован механизм «адаптивных» ставок обеспечения, величина которых зависит от уровня волатильности на биржевом валютном рынке. Ставки обеспечения определяют Границы диапазона оценки рисков, которые, в свою очередь, рассчитываются с использованием метода оценки волатильности на основе экспоненциального взвешивания (EWMA – exponentially weighted moving average). Границы Диапазона оценки рисков применяются для определения требований к обеспечению участников и рассчитываются за каждый торговый день в ходе клиринговой сессии. Ввиду действия механизма адаптивных ставок обеспечения значение фактической ставки обеспечения для инструментов по долларам США за российские рубли и евро за российские рубли по состоянию на «01» сентября 2011 года будет определено на уровне 5,0%. Дальнейшее снижение фактической ставки обеспечения будет происходить автоматически согласно Методике определения риск-параметров валютного рынка ММВБ, а именно: в случае отсутствия резких изменений курса на биржевом валютном рынке ММВБ фактическая ставка обеспечения с текущего уровня (5,0%) через каждые десять (определяется статическим риск-параметром n) торговых дней будет снижаться на 0,5% (определяется минимальным шагом ставки обеспечения, статический риск-параметр – h) до значения Ограничительного уровня Ставки обеспечения (статический риск-параметр - z) - 4,0%.