О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR - «Национальный Клиринговый Центр» » Новости Банков
bottom-shape image

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR - «Национальный Клиринговый Центр»



О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR
В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

1.Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
[/b]

Базовый актив[/b]

Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения[/b]

Лимиты концентрации[/b]

MR1[/b]

MR2[/b]

MR3[/b]

LK1[/b]

LK2[/b]

1MFR

1.5%

2.5%

4.5%

1 000 000

5000000
[/b]
2.Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
[/b]

БА[/b]

T(m)[/b]

IR[/b]

VR[/b]

VVR[/b]

r[/b]

1MFR

1

0

0.2866

0.9431

0

1MFR

30

0.5

0.2866

0.1965

0

1MFR

90

0.5

0.2108

0.1445

0

1MFR

180

0.5

0.1939

0.1330

0

1MFR

270

0.5

0.1855

0.1272

0

1MFR

365

0.5

0.1770

0.1214

0

1MFR

1095

0.5

0.1349

0.0925

0
[/b]
3.Прочие статические риск-параметры.
[/b]

БА[/b]

Num[/b]

RangeFut[/b]

MDRule[/b]

Входит в межмесячный спред[/b]

1MFR

1

0.5

Y

Да

1MFR

2

0.5

Y

Да

1MFR

3

0.5

Y

Да

1MFR

4

0.5

Y

Да

1MFR

5

0.5

Y

Да

1MFR

6

0.5

Y

Да

1MFR

7

0.5

Y

Да

1MFR

8

0.5

Y

Да

1MFR

9

0.5

Y

Да

1MFR

10

0.5

Y

Да

1MFR

11

0.5

Y

Да

1MFR

12

0.5

Y

Да
[/b]
[/b]

БА[/b]

Volat[/b]
Num[/b]

M[/b]

MDtimeIcl[/b]

MDtimeEcl[/b]

freq[/b]

count[/b]

Spread[/b]

AutoShiftNumMR[/b]

1MFR

3

10

3

2

5

12

0.2

10
[/b]

БА

AutoShiftNumIR

Fut
Mon
Range

CS
Mon
Range

Fut
Mon
Time

CS
Mon
Time

Fut
Mon
Num

Fut
Shift

CS
Shift

1MFR

10

0.10

0.05

300

300

12

0.25

0.45


БА

?

Tmax

Tmin

1MFR

1

30/365

5/365

4.Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке



Базовый актив[/b]

Фьючерсный контракт[/b]

Scen_UP[/b]

Scen_DOWN[/b]

1MFR

на процентную ставку RUSFAR

0%

0%
[/b]
Цитирование статьи, картинки - фото скриншот - Rambler News Service.
Иллюстрация к статье - Яндекс. Картинки.
Есть вопросы. Напишите нам.
Общие правила  поведения на сайте.

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR , решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры: 1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации: _
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Сбер выяснил, в какой валюте теперь сберегают россияне - «Тема дня»

​ Доля россиян, предпочитающих сберегать и инвестировать в рублях, за год выросла с 58,8% до 75,2%, показали результаты опроса Сбера и управляющей компании «Первая», о которых рассказывает

Самоограничение заемщиков и как банки обходят новый закон. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ ? Банки не готовы к самоограничению заемщиков, пишет «Коммерсант». Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с просьбой убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О...

Каждый пятый пропускает платеж: коллекторы описали типичного должника - «Тема дня»

В России каждый пятый банковский заемщик пропускает платеж. То есть около 9 млн граждан фактически не справляются со своими долговыми обязательствами, показало исследование Национальной ассоциации профессиональных...

Forbes назвал 50 самых надежных банков соседних стран: кто вошел в топ-10 - «Тема дня»

Журнал Forbes впервые представил рейтинг 50 надежных банков соседних стран. В десятку лучших в 2023 году вошли пять кредитных организаций из Казахстана, три банка из Грузии и два — из Узбекистана. Банки ранжировали...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Курс доллара США и Евро на завтра, 05.12.2025 г. - «Финансы»

Курс доллара США и Евро на завтра, 05.12.2025 г. - «Финансы»

На завтра, 05.12.2025 г., курс доллара США, официально устанавливаемый

Подробнее
В России стартовала обязательная маркировка игрушек, бритв и какао - «Финансы»

В России стартовала обязательная маркировка игрушек, бритв и какао - «Финансы»

В России с 1 декабря 2025 года введена обязательная маркировка целого ряда

Подробнее
Экономика сегодня

Падение рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября - «Тема дня»

Падение рубля. ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 4 сентября. Рубль падает ко всем основным зарубежным валютам....

Подробнее
Рубль теряет высоту. Курсы доллара, евро и юаня на 4 сентября - «Тема дня»

Рубль теряет высоту. Курсы доллара, евро и юаня на 4 сентября - «Тема дня»

​ Российская валюта снижается ко всем основным мировым валютам. Официальный курс ...

Подробнее
Финансовый совет на 4 сентября: как вернуть деньги за лишние школьные покупки - «Тема дня»

Финансовый совет на 4 сентября: как вернуть деньги за лишние школьные покупки - «Тема дня»

​ 💸 Ежедневный совет Банки — короткий и полезный совет, который помогает управлять деньгами осознанно. Подготовка к школе всегда...

Подробнее
Россияне стали активно покупать полисы страхования на случай онкозаболеваний - «Тема дня»

Россияне стали активно покупать полисы страхования на случай онкозаболеваний - «Тема дня»

​ Спрос на страховые полисы на случай онкологических заболеваний за год вырос на 40%. Об этом сообщил «Росгосстрах», проанализировав темпы роста продаж полисов данного сегмента. Больше всего спрос увеличился...

Подробнее
Финансовый совет на 30 августа: что сказать, если в банке спрашивают: «Откуда деньги?» - «Тема дня»

Финансовый совет на 30 августа: что сказать, если в банке спрашивают: «Откуда деньги?» - «Тема дня»

​ 💸 Ежедневный совет от Банки — просто о том, как повысить эффективность сбережений. Если вы вносите на счет крупные суммы наличными,...

Подробнее
Рубль дешевеет. Курсы доллара, евро и юаня на 30 августа - «Тема дня»

Рубль дешевеет. Курсы доллара, евро и юаня на 30 августа - «Тема дня»

​ Российская валюта подешевела к доллару, евро и юаню. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 августа 2025 года, составляет 80,3316 рубля (прежнее значение — 80,2918 рубля), официальный...

Подробнее

Разделы

Информация


В Госдуму внесён законопроект о тринадцатой пенсии - о ежегодной доплате к страховой пенсии - «Финансы»

В Госдуму внесён законопроект о тринадцатой пенсии - о ежегодной доплате к страховой пенсии - «Финансы»

Авторы - группа депутатов. Предлагается установить доплату к пенсии, выплачиваемую до окончания каждого года, в размере, равном страховой пенсии конкретного пенсионера, но не ниже полутора прожиточных минимумов...

Подробнее

      
Курс валют сегодня