О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR - «Национальный Клиринговый Центр» » Новости Банков
bottom-shape image

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR - «Национальный Клиринговый Центр»



О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR
В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR, решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры:

1.Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации:
[/b]

Базовый актив[/b]

Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения[/b]

Лимиты концентрации[/b]

MR1[/b]

MR2[/b]

MR3[/b]

LK1[/b]

LK2[/b]

1MFR

1.5%

2.5%

4.5%

1 000 000

5000000
[/b]
2.Минимальные ограничительные уровни ставок процентного риска и рисков подразумеваемой волатильности:
[/b]

БА[/b]

T(m)[/b]

IR[/b]

VR[/b]

VVR[/b]

r[/b]

1MFR

1

0

0.2866

0.9431

0

1MFR

30

0.5

0.2866

0.1965

0

1MFR

90

0.5

0.2108

0.1445

0

1MFR

180

0.5

0.1939

0.1330

0

1MFR

270

0.5

0.1855

0.1272

0

1MFR

365

0.5

0.1770

0.1214

0

1MFR

1095

0.5

0.1349

0.0925

0
[/b]
3.Прочие статические риск-параметры.
[/b]

БА[/b]

Num[/b]

RangeFut[/b]

MDRule[/b]

Входит в межмесячный спред[/b]

1MFR

1

0.5

Y

Да

1MFR

2

0.5

Y

Да

1MFR

3

0.5

Y

Да

1MFR

4

0.5

Y

Да

1MFR

5

0.5

Y

Да

1MFR

6

0.5

Y

Да

1MFR

7

0.5

Y

Да

1MFR

8

0.5

Y

Да

1MFR

9

0.5

Y

Да

1MFR

10

0.5

Y

Да

1MFR

11

0.5

Y

Да

1MFR

12

0.5

Y

Да
[/b]
[/b]

БА[/b]

Volat[/b]
Num[/b]

M[/b]

MDtimeIcl[/b]

MDtimeEcl[/b]

freq[/b]

count[/b]

Spread[/b]

AutoShiftNumMR[/b]

1MFR

3

10

3

2

5

12

0.2

10
[/b]

БА

AutoShiftNumIR

Fut
Mon
Range

CS
Mon
Range

Fut
Mon
Time

CS
Mon
Time

Fut
Mon
Num

Fut
Shift

CS
Shift

1MFR

10

0.10

0.05

300

300

12

0.25

0.45


БА

?

Tmax

Tmin

1MFR

1

30/365

5/365

4.Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс на срочном рынке



Базовый актив[/b]

Фьючерсный контракт[/b]

Scen_UP[/b]

Scen_DOWN[/b]

1MFR

на процентную ставку RUSFAR

0%

0%
[/b]

О значениях риск-параметров для фьючерсного контракта на процентную ставку RUSFAR В связи с началом торгов 21.05.2019 г. фьючерсными контрактами на процентную ставку RUSFAR , решением НКО НКЦ (АО) установлены следующие риск-параметры: 1. Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения и лимиты концентрации: _
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Самоограничение заемщиков и как банки обходят новый закон. Обзор Банки.ру - «Тема дня»

​ 📰 Банки не готовы к самоограничению заемщиков, пишет «Коммерсант». Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с просьбой убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О...

Каждый пятый пропускает платеж: коллекторы описали типичного должника - «Тема дня»

В России каждый пятый банковский заемщик пропускает платеж. То есть около 9 млн граждан фактически не справляются со своими долговыми обязательствами, показало исследование Национальной ассоциации профессиональных...

Forbes назвал 50 самых надежных банков соседних стран: кто вошел в топ-10 - «Тема дня»

Журнал Forbes впервые представил рейтинг 50 надежных банков соседних стран. В десятку лучших в 2023 году вошли пять кредитных организаций из Казахстана, три банка из Грузии и два — из Узбекистана. Банки ранжировали...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

Для курортной зоны Кендерли начали строить инженерную инфраструктуру - «Экономика»

За первое полугодие 2024 года Мангистау посетили около 250 тыс. туристов из

Подробнее
В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

В Казахстане планируют добывать ежегодно 10 тыс. тонн каспийской кильки - «Экономика»

Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин посетил порт Саржа в

Подробнее
Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном

Подробнее
Минфин изменит правила получения "Семейной ипотеки", чтобы исключить лимиты - «Финансы»

Минфин изменит правила получения "Семейной ипотеки", чтобы исключить лимиты - «Финансы»

Минфин России в рамках поручения президента РФ Владимира Путина, которое было

Подробнее
Курс доллара США и Евро на завтра, 20.12.2024 г. - «Финансы»

Курс доллара США и Евро на завтра, 20.12.2024 г. - «Финансы»

Центробанк России объявил официальный курс доллара США на завтра, 20.12.2024.

Подробнее
Экономика сегодня

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль больше не растет. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 18 декабря. Рубль прекратил рост к американской валюте, однако продолжил укрепляться к евро. Курс доллара вырос на 0,0854 рубля, составив 102,9979 рубля (102,9125...

Подробнее
По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

По аналогии с вкладами. Полисы страхования жизни будут защищены гарантиями - «Тема дня»

​ Система гарантирования вводится в сегменте страхования жизни. Механизм защиты будет аналогичен действующим системам страхования вкладов в банках и накоплений в негосударственных пенсионных фондах и начнет действовать...

Подробнее
Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

Рубль укрепился. Курсы доллара и евро на 18 декабря - «Тема дня»

​ Российская валюта укрепилась к доллару и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 18 декабря 2024 года, составляет 102,9979 рубля (прежнее значение ...

Подробнее
Аналитики значительно повысили прогноз по ключевой ставке и инфляции - «Тема дня»

Аналитики значительно повысили прогноз по ключевой ставке и инфляции - «Тема дня»

​ Аналитики повысили прогноз по средней ключевой ставке Банка России на 2024 год с 17,3% до 17,5%, показал макроэкономический опрос ЦБ...

Подробнее
Новое пике рубля: что происходит и чего ждать дальше - «Тема дня»

Новое пике рубля: что происходит и чего ждать дальше - «Тема дня»

​ На торгах 11 декабря доллар, евро и юань стремительно взлетели к рублю. Китайская валюта по итогам сессии прибавила около 4,5%, превысив отметку 14,7 рубля. На внебиржевых торгах доллар укрепился более чем на 4 рубля, поднявшись почти до 107 рублей. Евро вырос на сопоставимую величину, пробив

Подробнее
Новый обвал рубля. Курсы доллара и евро на 12 декабря - «Тема дня»

Новый обвал рубля. Курсы доллара и евро на 12 декабря - «Тема дня»

​ Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря. Рубль ускорил падение к американской и европейской валютам.

Подробнее

Разделы

Информация


Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Путин отметил, что в новых регионах России наблюдается рост собираемости налогов - «Финансы»

Президент России Владимир Путин во время "Итогов года" рассказал о значительном росте налогов в новых регионах России. Это связано, прежде всего, с увеличением налогооблагаемой базы и восстановлением предприятий...

Подробнее

      
Курс валют сегодня