Капитала стало мало… - «Новости Банков»

По итогам пяти месяцев 2013 года как минимум у 51 кредитной организации норматив достаточности капитала приблизился к критическому уровню. И по банковской системе уровень достаточности собственных средств неуклонно снижается. Ситуация может усугубиться обязательным выполнением стандартов «Базеля III» с января 2014 года.

Специалисты информационно-аналитической службы Банки.ру изучили изменения обеспеченности банковской системы капиталом и выделили банки из группы риска.

Норматив достаточности капитала (Н1) — один из основных показателей надежности банка. Он характеризует способность кредитной организации нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, а не за счет своих клиентов. Фактически это соотношение капитала и активов с учетом риска по ним. Значение норматива Н1 по закону должно быть не ниже 10%. Уровень этого допустимого минимума уже давно стал камнем преткновения в отношениях ЦБ и банков. Еще до кризиса 2008 года кредитные организации пытались пролоббировать уменьшение этого порога. Некоторые банкиры призывали равняться на западные финансовые институты и снизить минимальную планку хотя бы до базельских 8%. Кризис показал, что даже 10% для некоторых оказалось недостаточно. Предполагается, что с 2014 года кредитные организации будут рассчитывать размер собственных средств по стандартам «Базеля III» (с марта 2013 года они это делают в информативном режиме), поэтому уровень достаточности капитала может еще снизиться. Нормы «Базеля III» ужесточают критерии расчета собственных средств, предусматривают введение двух новых нормативов (достаточности базового и основного капитала), ограничивают использование для формирования капитала субординированных кредитов.

Смысл обязательного норматива Н1 — ограничение бесконтрольного привлечения банком с рынка средств клиентов, без соразмерного привлечения собственных средств акционеров. Поэтому быстрорастущему банку необходимо успевать оперативно увеличивать размер капитала. Один из вариантов решения проблемы — допэмиссия акций или внесение вклада в уставный капитал. Это требует не только денежных средств, но и большого количества времени, поскольку процесс сильно забюрократизирован. Другой способ — привлечение субординированных кредитов. Такие займы особенную популярность приобрели в кризис, когда банки несли убытки и остро нуждались в дополнительном запасе капитала. Кроме того, это было необходимо структурам, которые хотели получить «суборды» от Внешэкономбанка в рамках антикризисной госпрограммы поддержки финансовой системы. Оформление субординированного займа занимает гораздо меньше времени, чем увеличение уставного капитала кредитной организации. Правда, согласно правилам «Базеля III», новые субординированные займы будут включаться в капитал на дополнительных условиях, а старые будут постепенно исключаться из расчета собственных средств (сумма «старого» «суборда», учитываемая в капитале, ежегодно будет снижаться на 10%). Впрочем, увеличить размер собственных средств можно также за счет полученной прибыли, в том числе благодаря безвозмездно переданным банку средств от акционеров.

Снижаться значение Н1 может по разным причинам. Например, если темпы роста бизнеса превышают темпы роста капитала или капитал у банка вообще сокращается. Также уменьшение норматива возможно в случае изменения структуры бизнеса финучреждения, а именно: увеличение вложений в более рискованные с точки зрения расчета показателя активы. Именно поэтому по банковской системе сильно ударила мартовская инициатива ЦБ по увеличению норм создания резервов по необеспеченным кредитам для населения (такие резервы создаются за счет капитала банка).

Согласно статистике ЦБ, с начала года достаточность капитала по всей банковской системе снижается на протяжении нескольких лет. На 1 января 2011 года Н1 российских банков находился на уровне 18,1%. Через год — на 14,7%. На начало 2013 года достаточность капитала была равна 13,7%. К 1 июня 2013 года показатель еще снизился — до 13,5%.

Табл. 1. Обеспеченность банковской системы собственным капиталом в зависимости от размера активов, на 01.06.2013*

Банки по размеру активов

Нижний предел размера активов в сотне (млрд руб.)

Табл. 2. Обеспеченность банковской системы собственным капиталом в зависимости от размера активов, на 01.01.2013*

Банки по размеру активов

Нижний предел размера активов в сотне (млрд руб.)

С начала 2013 года число банков, у которых Н1 находится на уровне, близком к минимальному (в диапазоне от 10% до 11%), увеличилось в 1,6 раза: с 30 до 51. Особенно видна эта тенденция для крупных организаций: в первый сотне по размеру активов с начала года таких учреждений стало больше на шесть, во второй сотне — на один, в третьей — на семь, в четвертой — на три. Количество банков, имеющих уровень достаточности капитала от 11% до 12%, увеличилось со 108 до 121 (плюс 12%). В целом число банков, попавших по уровню достаточности капитала в диапазон от 10% до 15%, выросло за пять месяцев 2013 года с 322 до 374, а количество банков с показателем Н1 выше 15% уменьшилось с 372 до 344. Налицо тенденция общего снижения уровня достаточности капитала банковской системы, особенно по крупным банкам.

Наиболее интересная ситуация сложилась с небольшими по величине активов кредитными организациями. Как видно из прилагаемых данных, чем меньше размер активов банка (больше номер сотни, к которой он относится), тем более высокий уровень достаточности капитала он имеет. Так, на 1 июня всего у 19 банков из первый сотни Н1 был выше 15%, и у шести из них — выше 20%. На 1 января таких организаций было 23 и девять соответственно. А в восьмой сотне по активам у 85 финучреждений Н1 превысил 20%, в девятой сотне — у всех входящих туда 88 банков.

ЦБ проводит политику «выдавливания» с рынка небольших банков путем постепенного увеличения минимального размера капитала. В то же время мелким финансовым структурам трудно развиваться под давлением крупных кредитных организаций. У последних, как правило, ниже ставки по кредитованию корпоративных заемщиков и по отдельным видам розничных кредитных продуктов. Кроме того, крупные банки довольно часто переманивают ключевых клиентов мелких финучреждений. Для того чтобы получить значительную сумму в кредит в большом банке, компании необходимо перевести туда основные остатки на счетах и финансовые потоки, реализовать с этим банком зарплатный проект. В то же время мелкий банк не сможет дать этой компании сопоставимый по величине кредит из-за ограничения по нормативу Н6 (риск на одного заемщика). Более высокая достаточность капитала мелких банков может объясняться и другими причинами. Небольшие банки не имеют возможности фондироваться теми инструментами, которые в числе прочих доступны крупным банкам (публичные рынки заимствований, депозиты крупных корпоративных клиентов, средства муниципальных администраций). Кроме того, для мелких организаций затруднен агрессивный рост за счет привлечения физлиц — из-за нехватки ресурсов для развития сети продаж, повышенного внимания Банка России, высокой стоимости этого источника пассивов.

У 62 из 100 крупнейших по активам банков, размещающих данные по нормативам на сайте ЦБ, Н1 за пять месяцев с начала года снизился. Более чем на 5 процентных пунктов норматив достаточности капитала уменьшился у четырех кредитных организаций.

Табл. 3. Топ-10 банков по снижению Н1 (из первый сотни по нетто-активам)

Номер лицензии

Банк

Нетто-активы на 01.06.13, млн руб.

Н1 на 01.06.13, %

Н1 на 01.01.13, %

Изменение, п. п.

2494

45,505

45,94

60,09

-14,15

2402

81,445

26,49

34,15

-7,66

2594

44,318

52,62

59,64

-7,02

121

84,382

24,69

31,66

-6,97

1751

49,912

13,18

17,83

-4,65

3328

176,091

16,24

20,73

-4,49

3354

106,732

13,38

16,57

-3,19

2495

233,437

19,93

22,83

-2,9

3311

148,290

14

16,74

-2,74

1792

107,403

18,32

20,51

-2,19

Наиболее сильно показатель Н1 снизился у Банка Кредит Свисс — на 14,15 п. п. Однако ничего драматичного в этом нет, поскольку «Кредит Свисс» обладает хорошим запасом собственных средств. Значение Н1 на 1 июня у него было на уровне 45,94%. Банк работает на денежном и валютном рынках и практически не занимается кредитованием, поэтому имеет высокий показатель достаточности капитала. То же самое можно сказать и о Еврофинанс Моснарбанке (Н1 снизился на 7,66 п. п. до 26,49%) и Королевском Банке Шотландии (Н1 снизился на 7,02 п. п. до 52,62%). Оба финучреждения активны на межбанковском и фондовом рынках, кредитный портфель в активах Еврофинанс Моснарбанка занимает порядка 17%, а в активах Королевского Банка Шотландии — всего лишь 7%. Отметим, что Банк Кредит Свисс и Королевский Банк Шотландии — стопроцентные дочерние структуры иностранных финансовых групп, а Еврофинанс Моснарбанк наполовину принадлежит правительству Венесуэлы.

Норматив достаточности собственных средств банка «ЦентроКредит» с начала года снизился на 6,97 п. п. с 31,66% до 24,69%. Темпы роста активов банка превысили темпы роста капитала: 16,9% с начала года против 7,8%. «ЦентроКредит», контролируемый членами совета директоров, весьма заметен на рынке операций РЕПО. Вложения в облигации занимают более половины активов финучреждения и составляют 45,6 млрд рублей. Из них 38,5 млрд — это бумаги, переданные по РЕПО. С начала года объем облигаций на балансе банка вырос на 27,5%.

Более чем на 2 п. п. с 1 января увеличили значение норматива три банка из 100 крупнейших.

Табл. 4. Топ-10 банков по увеличению Н1 (из первый сотни по нетто-активам)

Номер лицензии

Банк

Нетто-активы на 01.06.13, млн руб.

Н1 на 01.06.13, %

Н1 на 01.01.13, %

Изменение, п. п.

963

108,814

14,76

11,45

3,31

1680

47,868

39,8

37,68

2,12

3016

247,252

17,36

15,28

2,08

3421

46,101

14,79

12,94

1,85

3255

233,980

14,05

12,28

1,77

1942

232,809

12,46

10,96

1,5

197

51,961

13,02

11,77

1,25

1481

14 610 447

12,62

1,02

3251

676,933

12,1

11,12

0,98

1326

1 324 026

12,43

11,51

0,92

На 3,31 п. п. вырос Н1 у Совкомбанка: с 11,45 до 14,76%. Полученный результат объясняется увеличением собственных средств банка почти на 25%. Основной рост пришелся на февраль, за этот месяц банк получил 2,1 млрд рублей чистой прибыли, что поспособствовало увеличению капитала сразу на 16%. Активы кредитной организации с начала года прибавили 11,3%. Бенефициары банка — группа инвесторов, часть из которых входит в совет директоров и правление банка. Розничное кредитование — одно из главных направлений деятельности организации.

«Креди Агриколь КИБ», подконтрольный одноименной французской группе, увеличил норматив Н1 на 2,12 п. п. до 39,8%. Банк в основном занимается межбанковским кредитованием, и величина его нетто-активов может месяц к месяцу меняться довольно существенно, что и влияет на изменения норматива. Капитал банка с начала года не изменился.

У Нордеа Банка, входящего в состав скандинавской банковской группы Nordea, с начала года Н1 повысился на 2,08 п. п. Вероятно, это связано с тем, что активы банка за это время сократились на 7%, а капитал, наоборот, вырос на 9%.

У 51 банка, по которому доступна информация о нормативах, Н1 на конец мая находился ниже 11%. Из них 13 банков входят в первую сотню по размеру активов. Причем у 12 с начала года норматив уменьшился.

Табл. 5. Банки из топ-100 по нетто-активам с Н1 менее 11%

Номер лицензии

Банк

Нетто-активы на 01.06.13, тыс. руб.

Н1 на 01.06.13, %

Н1 на 01.01.13, %

Изменение, п. п.

2827

55 761 420

10,19

11,35

-1,16

912

177 566 109

10,24

10,76

-0,52

1623

1 690 789 318

10,41

11,19

-0,78

3279

198 061 663

10,43

10,36

0,07

3058

112 876 742

10,5

10,69

-0,19

2763

114 869 658

10,54

11,1

-0,56

2412

116 005 299

10,54

10,76

-0,22

2562

171 957 364

10,56

12

-1,44

918

88 726 050

10,63

12,26

-1,63

328

356 267 534

10,76

11,26

-0,5

1776

251 610 301

10,76

10,87

-0,11

429

167 523 123

10,92

11,01

-0,09

1317

60 525 700

10,94

11,39

-0,45

Наиболее низкое значение показателя у Москомприватбанка (подконтрольного украинскому ПриватБанку) — 10,19%. Последние несколько месяцев норматив банка не превышал 11%, а в мае кредитная организация вообще десять дней нарушала Н1. Банк сосредоточен на оказании розничных услуг, в том числе активно работает на рынке пластиковых карт. Такое «ненормативное» поведение, скорее всего, обусловлено высокими темпами роста бизнеса при невысоком темпе роста собственных средств. Розничный кредитный портфель, практически полностью состоящий из задолженности по кредитным картам, за пять месяцев с начала года вырос на 37,4%. А капитал за это время увеличился лишь на 2,7%.

У Московского Индустриального Банка Н1 на начало июня был равен 10,24%. Финучреждение до конца не раскрывает структуру собственности, но известно, что семье президента организации Абубакара Арсамакова напрямую принадлежит 14,2% акций банка. Основное направление деятельности кредитной организации — предоставление займов корпоративным заемщикам. Банк никогда не отличался высокими значениями норматива Н1. В этом году он не превышал 11%. Капитал банка месяц от месяца практически не меняется. Активы банка тоже не показывают существенной динамики: с начала года они выросли на 2,8%.

ВТБ 24 на 1 июня показал достаточность капитала на уровне 10,41%. Банк «отвечает» за розничное направление банковской группы ВТБ. Кредитная организация в основном работает с частными лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. Достаточность собственных средств банка довольно редко бывает более 12%. Но на начало года норматив превышал 11%. Снижение, вероятно, связано с динамичным развитием кредитной организации и переводом в нее розничного бизнеса из другого банка группы — Транскредитбанка. За пять месяцев активы ВТБ 24 выросли на 11,9%, а капитал — на 5,3%.

* Как мы считали
Для анализа были взяты показатели на 01.01.2013 и 01.06.2013: нетто-активы и размер норматива Н1 (достаточность капитала). В расчетах использовались данные только банков — данные небанковских кредитных организаций не учитывались. Все банки были разделены по сотням по размеру активов (в последнюю, девятую сотню входит 88 банков). Значения показателя Н1 были ранжированы по диапазонам и по сотням банков (данные приведены соответственно на 01.01.2013 и 01.06.2013). Часть банков не раскрывает на сайте Банка России показатель достаточности капитала (информация по таким банкам обозначена как «н. д.» и в расчетах не учитывалась).

Женни ЛУБЕНЕЦ, Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, информационно-аналитическая служба Банки.ру