Вадим Кулик: «России нужен общенациональный Hunter» - «Интервью»

Сбербанк продолжает совершенствовать кредитные процессы и контроль над рисками, готовясь к внедрению принципов «Базеля II», запуску общенациональной системы по обнаружению кредитных мошенников и работе с коллекторскими компаниями.

В интервью Банки.ру директор департамента рисков Сбербанка Вадим КУЛИК рассказал, что удалось сделать банку с начала текущего года в этой области, почему кредитная организация не страхует карточки от действий злоумышленников и какие продукты для малого бизнеса будет выпускать «Кредитная фабрика».

— Какие новые идеи, связанные с управлением рисками, появятся в Сбербанке в нынешнем году?

— В этом году у нас стартует крупный проект по подготовке банка и банковской группы в целом к внедрению принципов «Базеля II». Это будет, пожалуй, самый масштабный проект в области управления рисками в Сбербанке. При построении «Кредитной фабрики» в рознице мы заложили для этого фундамент, такой же проект был реализован при переходе на новый кредитный процесс в корпоративном блоке — он был введен в прошлом году и сейчас тиражируется в территориальных банках Сбербанка. Еще раз повторюсь, это фундамент, поскольку данные проекты относятся к области встраивания в кредитный процесс элементов управления рисками. Но при этом данные элементы должны быть развиты и иметь более высокий уровень.

Например, не так давно у нас появились стресс-тесты портфелей, статистически основанные на встроенных показателях — рейтингах, показателях вероятности дефолта, LGD и прочих других профессиональных штуках, которые отражают реальный риск или клиента, или сделки, или позволяют определять вероятные потери. Этот базис у нас есть пока только в Сбербанке, его нет еще в дочерних банках, и нам предстоит их интегрировать. Кроме того, мы планируем расширять функциональность управления рисками и использовать подходы «Базеля II», которые сводятся к построению управляющих функций именно в части моделирования портфеля, его стратегического планирования, выстраиванию понимания уровня риска и систем управления рисками на интегральном уровне с учетом влияния всех участников группы Сбербанка на рисковый профиль.

По факту получается, что это не один проект, а два. Они стартуют в этом году, рассчитаны на три-пять лет.

— Каковы результаты деятельности департамента рисков Сбербанка с начала этого года?

— Мы закончили внедрение нового кредитного процесса в трех крупнейших территориальных банках и приступили к обучению персонала в четырех других. В целом до конца текущего года планируем внедрить новый кредитный процесс как минимум во всех крупнейших территориальных банках. Параллельно с этим мы разрабатывали кредитный процесс для клиентов малого бизнеса, в марте на рынке был представлен новый кредит «Доверие».

Эти два события очень значимы для Сбербанка, они видны в масштабе страны. Конечно же, событий внутреннего масштаба намного больше — в их числе, например, введение всевозможных скоринговых стратегий для физических лиц на уровне регионов. Это уже более локальные задачи, тем не менее они имеют ощутимый бизнес-результат. К примеру, средний уровень одобрения кредитных заявок у нас сегодня составляет 74%, за I квартал он вырос примерно с 70%. В целом продолжается рост средней суммы выдаваемого кредита — за I квартал примерно на 5%. При этом годовая стоимость риска по-прежнему не превышает 0,3%, и это очень хороший показатель.

Также мы завершили все подготовительные мероприятия по внедрению «Кредитной фабрики» в Белоруссии, на Украине и в Казахстане. Надеюсь, что до конца года начнем выдавать в наших дочерних банках в этих странах первые кредиты по данной технологии.

— Не планирует ли Сбербанк реализацию проекта страхования держателей банковских карт, в том числе и от мошеннических операций?

— Это стандартное банковское страхование. Вопрос только в том, насколько оно экономически оправданно для банка. Учитывая масштабы Сбербанка, такой вид страховки может быть очень дорогим. При этом, из-за того что наши карты неплохо защищены, убытки от мошенничества у нас небольшие. Поэтому я полагаю, что пока внедрение подобного сервиса для нас невыгодно. Хотя, возможно, несколько позднее мы придем к тому, что станем развивать и такой метод покрытия рисков. Еще раз повторюсь, он недешевый.

— В декабре Сбербанк объявил о внедрении автоматизированной системы Hunter, которая сможет обнаружить недобросовестного заемщика еще до принятия решения о выдаче ему кредита. Насколько эффективной показала себя эта система применительно к масштабам Сбербанка?

— Hunter — одна из лучших систем, которая позволяет по любому из параметров искать совпадения с параметрами предыдущих клиентов и прочие другие «нелогичности». Все зависит от правил, которые в нее загружены, ведь по сути эта система — лишь инструмент. Главное здесь — интеллект аналитика, который разрабатывает эти правила и грамотно их выстраивает.

На период первого полугодия текущего года мы не ставили себе целью внедрение таких правил, которые сразу жестко давали бы отказ по клиенту. Ну, за исключением совсем явных событий, когда, например, Hunter выявляет, что паспорт клиента принадлежит, допустим, другому лицу. Понятно, что такие вещи мы сразу включили в «стоп». Остальные совпадения мы используем для того, чтобы построить процесс проверки. Ведь Hunter помогает определить, что именно надо проверить у конкретного заемщика, а не просто предлагает позвонить ему на работу и уточнить, сколько он зарабатывает. Потом уже через «Кредитную фабрику» мы финализируем процесс анализа потенциального клиента и принимаем решение.

Что это дает? Мы смогли улучшить производительность кредитного процесса. Сейчас среднее время обработки заявки вместо заявленных 48 часов не превышает 24. Кроме того, производительность андеррайтинга за прошлый год у нас выросла на 280%.

Я думаю, что следующим крупным, стратегическим даже в масштабах нашей страны шагом должно стать создание общенационального Hunter’а. Как, например, в Великобритании или других развитых странах. Для России это было бы серьезным шагом по снижению уровня фрода (мошенничества) в стране. Я знаю, что несколько крупных кредитных бюро уже активно над этим работают. Неплохо было бы, чтобы и остальные подключились, тогда система будет более устойчивой. Наше бюро, объединенное с «Экспириан-Интерфакс», выведет на рынок такой продукт уже в этом году. Я понимаю, что объем работы колоссальный, много данных, и мы заинтересованы в том, чтобы и другие банки вступали в наше объединение. Несколько из них уже согласились в этом участвовать.

— Каким образом в рамках такого проекта банкам удастся сохранить в тайне клиентские данные?

— Мы внимательно изучили, как подобная система работает в Великобритании. Ее идеология как раз состоит в том, чтобы показать информацию, при этом не раскрывая ее. По определенной технологии банки скрывают клиента, прячут его персональные данные, но при этом данные складываются в единую базу и система может в ней искать совпадения, «нелогичности» и прочие вещи. Эти нюансы в Британии получили широкое развитие.

— Собирается ли Сбербанк переводить на «Кредитную фабрику» кредиты для малого и среднего бизнеса?

— Кредиты «Доверие», которые мы запустили, как раз выпускаются в рамках «Кредитной фабрики». Конечно, полной аналогии с кредитами для физических лиц тут нет, потому что здесь оцениваются бизнес и его возможности и показатели.

В рамках «Доверия» будет предоставляться два семейства продуктов. Первый — это кредит собственнику бизнеса, то есть средства предоставляются физическому лицу под поручительство его бизнеса. Второй — наоборот, когда кредит выдается юридическому лицу под поручительство его собственника.

Сейчас в качестве пилотов мы продаем оба вида этого продукта. В промышленном масштабе уже начали выдавать кредиты собственникам под поручительство их бизнеса, а летом, думаю, станем предоставлять и второй вид. Пилот действует в семи территориальных банках и в принципе показывает неплохие результаты.

Решение о выдаче такого кредита принимается в течение 48 часов, максимальная сумма сейчас — 1,5 миллиона рублей, но, возможно, она будет пересмотрена в сторону увеличения.

— С какими коллекторскими компаниями сотрудничает сейчас Сбербанк?

— Мы работаем со многими коллекторскими агентствами. В пилотах мы отработали комиссионную схему, и на текущий момент уже более 80% территориальных банков провели конкурсы и выбрали себе партнеров. До конца текущего года они будут работать по комиссионной схеме, мы будем оценивать результаты, замерять показатели. Каждый территориальный банк отобрал для себя две-три компании. Среди них есть и крупные федеральные агентства, и мелкие, локальные. Критерии отбора мы разрабатывали централизованно, и порядок работы с ними тоже диктуется из центра. Нам важно понимать, каким образом коллекторы будут работать с нашими заемщиками. Если, допустим, они будут просто звонить и все, то, пожалуй, это нам не очень интересно.

Сейчас мы хотим понять для себя, каким будет процесс работы по этой комиссионной схеме. По сути весь нынешний год — это поиск подхода к правильному планированию поведения портфелей и понимание того, кому и какие долги надо будет передавать в работу.

Беседовала Татьяна ТЕРНОВСКАЯ,