В ЦБ рассказали о плюсах и рисках тренда по расширению кредитования юрлиц под плавающие ставки - «Финансы» » Новости Банков
bottom-shape image

В ЦБ рассказали о плюсах и рисках тренда по расширению кредитования юрлиц под плавающие ставки - «Финансы»


Рост объема кредитования под плавающие ставки способствует снижению процентного риска банковского сектора, в то же время в структуре таких кредитов преобладают кредиты с использованием ключевой ставки ЦБ, что может повышать подверженность сектора базисному риску.


Практика кредитования российскими банками юридических лиц по плавающим процентным ставкам получает все большее распространение. О такой тенденции пишет Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь 2020 года, обращая внимание как на плюсы, так и на риски такой схемы.


По данным регулятора, на 1 декабря 2019 года портфель кредитов в российской валюте, выданных по плавающим ставкам, превысил 6,5 трлн рублей (21,2% от совокупного банковского портфеля рублевых кредитов, плюс 4,1 процентного пункта за год).


Чаще других кредиты юридическим лицам по плавающим процентным ставкам выдают частные кредитные организации: доля таких кредитов в портфеле рублевых кредитов составила 30,5% на 1 декабря 2019 года, увеличившись на 2,3 п. п. с 1 декабря 2018-го. Наибольший прирост доли таких ссуд за тот же период показали государственные банки (доля выросла на 4,8 п. п., до 19,7%). Доля в дочерних иностранных банках снизилась на 0,4 п. п. — до 15,3%.


Уровень концентрации объемов предоставленных кредитов по плавающим ставкам по участникам банковской системы неравномерен. У большинства банков (62% от общего числа) доля ссуд с плавающими ставками в портфеле рублевых кредитов не превышает 1%. При этом суммарный портфель корпоративных кредитов в рублях у этих банков составляет только 4,6% от совокупного портфеля рублевых кредитов юридическим лицам в банковской системе. У 14,6% банков доля кредитов в рублях по плавающим ставкам в портфеле рублевых кредитов выше 50%, но совокупный размер кредитных портфелей в рублях у этой группы также небольшой: 4,2% от совокупного кредитного портфеля банковской системы. Крупнейшие банки по размеру кредитных портфелей в рублях в большинстве случаев имеют долю ссуд с плавающими процентными ставками на уровне от 10% до 30%.


В ЦБ указывают, что кредиты под плавающую ставку предоставляются в среднем на более длительный срок. Так, средний ожидаемый срок погашения кредитов по плавающим ставкам, выданных в период с 1 сентября по 1 декабря 2019 года, на 373 дня больше, чем по кредитам с другим типом процентной ставки.


«Сроки кредитования по плавающим процентным ставкам могут превосходить сроки кредитования по фиксированным процентным ставкам из-за меньшей подверженности процентному риску. Удлинение сроков кредитования по плавающим процентным ставкам может быть связано со снижением неопределенности относительно денежно-кредитной политики и повышением прозрачности коммуникации решений по ключевой ставке», — рассуждают в Банке России, отмечая также, что за счет этой тенденции повышается доступность длинных денег в экономике.


Регулятор указывает, что расширение практики кредитования по плавающим процентным ставкам стимулирует рост количества и объемов сделок нефинансовых организаций на рынках производных финансовых инструментов в целях хеджирования процентного риска. Однако покрытие данными инструментами выданных кредитов под плавающую процентную ставку невелико: суммарный номинал сделок ПФИ составляет только 5,3% от портфеля кредитов по плавающим процентным ставкам.


Рост объема кредитования под плавающие ставки способствует снижению процентного риска банковского сектора, в то же время в структуре кредитов под плавающие ставки преобладают кредиты с использованием ключевой ставки Банка России, что может повышать подверженность банковского сектора базисному риску, отмечает регулятор. «При ухудшении рыночных условий стоимость фондирования банка подорожает, тогда как процентные доходы по кредитам, выданным по процентным ставкам, зависящим от ключевой ставки Центрального банка, могут не измениться или измениться в меньшей степени, чем стоимость рыночного фондирования», — поясняется в обзоре.


Там уточняется, что ряд российских кредитных организаций снижают потенциальный базисный риск за счет использования производных финансовых инструментов по обмену ключевой ставки Банка России на рыночные процентные ставки, что оказывает благоприятное воздействие на развитие рынка ПФИ.


«Таким образом, устойчивая тенденция к повышению объемов кредитования юридических лиц с использованием плавающих ставок способствует снижению уязвимости банковского сектора к процентному риску. В то же время при использовании ключевой ставки Банка России в качестве плавающей ставки при кредитовании российским банкам необходимо учитывать базисный риск», — заключают в ЦБ.


Рост объема кредитования под плавающие ставки способствует снижению процентного риска банковского сектора, в то же время в структуре таких кредитов преобладают кредиты с использованием ключевой ставки ЦБ, что может повышать подверженность сектора базисному риску. Практика кредитования российскими банками юридических лиц по плавающим процентным ставкам получает все большее распространение. О такой тенденции пишет Центробанк в «Обзоре рисков финансовых рынков» за январь 2020 года, обращая внимание как на плюсы, так и на риски такой схемы. По данным регулятора, на 1 декабря 2019 года портфель кредитов в российской валюте, выданных по плавающим ставкам, превысил 6,5 трлн рублей (21,2% от совокупного банковского портфеля рублевых кредитов, плюс 4,1 процентного пункта за год). Чаще других кредиты юридическим лицам по плавающим процентным ставкам выдают частные кредитные организации: доля таких кредитов в портфеле рублевых кредитов составила 30,5% на 1 декабря 2019 года, увеличившись на 2,3 п. п. с 1 декабря 2018-го. Наибольший прирост доли таких ссуд за тот же период показали государственные банки (доля выросла на 4,8 п. п., до 19,7%). Доля в дочерних иностранных банках снизилась на 0,4 п. п. — до 15,3%. Уровень концентрации объемов предоставленных кредитов по плавающим ставкам по участникам банковской системы неравномерен. У большинства банков (62% от общего числа) доля ссуд с плавающими ставками в портфеле рублевых кредитов не превышает 1%. При этом суммарный портфель корпоративных кредитов в рублях у этих банков составляет только 4,6% от совокупного портфеля рублевых кредитов юридическим лицам в банковской системе. У 14,6% банков доля кредитов в рублях по плавающим ставкам в портфеле рублевых кредитов выше 50%, но совокупный размер кредитных портфелей в рублях у этой группы также небольшой: 4,2% от совокупного кредитного портфеля банковской системы. Крупнейшие банки по размеру кредитных портфелей в рублях в большинстве случаев имеют долю ссуд с плавающими процентными ставками на уровне от 10% до 30%. В ЦБ указывают, что кредиты под плавающую ставку предоставляются в среднем на более длительный срок. Так, средний ожидаемый срок погашения кредитов по плавающим ставкам, выданных в период с 1 сентября по 1 декабря 2019 года, на 373 дня больше, чем по кредитам с другим типом процентной ставки. «Сроки кредитования по плавающим процентным ставкам могут превосходить сроки кредитования по фиксированным процентным ставкам из-за меньшей подверженности процентному риску. Удлинение сроков кредитования по плавающим процентным ставкам может быть связано со снижением неопределенности относительно денежно-кредитной политики и повышением прозрачности коммуникации решений по ключевой ставке», — рассуждают в Банке России, отмечая также, что за счет этой тенденции повышается доступность длинных денег в экономике. Регулятор указывает, что расширение практики кредитования по плавающим процентным ставкам стимулирует рост количества и объемов сделок нефинансовых организаций на рынках производных финансовых инструментов в целях хеджирования процентного риска. Однако покрытие данными инструментами выданных кредитов под плавающую процентную ставку невелико: суммарный номинал сделок ПФИ составляет только 5,3% от портфеля кредитов по плавающим процентным ставкам. Рост объема кредитования под плавающие ставки способствует снижению процентного риска банковского сектора, в то же время в структуре кредитов под плавающие ставки преобладают кредиты с использованием ключевой ставки Банка России, что может повышать подверженность банковского сектора базисному риску, отмечает регулятор. «При ухудшении рыночных условий стоимость фондирования банка подорожает, тогда как процентные доходы по кредитам, выданным по процентным ставкам, зависящим от ключевой ставки Центрального банка, могут не измениться или измениться в меньшей степени, чем стоимость рыночного фондирования», — поясняется в обзоре. Там уточняется, что ряд российских кредитных организаций снижают потенциальный базисный риск за счет использования производных финансовых инструментов по обмену ключевой ставки Банка России на рыночные процентные ставки, что оказывает благоприятное воздействие на развитие рынка ПФИ. «Таким образом, устойчивая тенденция к повышению объемов кредитования юридических лиц с использованием плавающих ставок способствует снижению уязвимости банковского сектора к процентному риску. В то же время при использовании ключевой ставки Банка России в качестве плавающей ставки при кредитовании российским банкам необходимо учитывать базисный риск», — заключают в ЦБ.
Лучшие новости сегодня

Вы искали сегодня

Комментарии (0)


Другие новости сегодня

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью для продажи без уплаты НДФЛ с дохода от ее продажи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект. Отмечается, что...

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября, на уровне 100,0348 рубля. Таким образом, рубль обесценился на 0,09% за сутки. На внебиржевом рынке при этом доллар давно перешел...

Россия, Китай, Узбекистан: в Казахстане усиливается присутствие иностранных компаний - «Финансы»

Фото: pexels Количество иностранных и совместных юридических лиц в Казахстане стремительно увеличивается. Если еще три года назад – в ноябре 2022 года – таких предприятий насчитывалось всего 45 827, то сегодня их...

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 ноября 2024 года (на 11:05...

8 миллионов казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций - «Финансы»

Фото: pexels Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 ноября 2024 года озвучил решение по всеобщему декларированию казахстанцев, сообщает Zakon.kz. Министр финансов Мади Такиев доложил, что...


Новости

Последнее из блога

«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

В РФ предложили снизить срок владения недвижимостью для продажи без НДФЛ - «Финансы»

Депутаты Госдумы рассмотрят предложение о снижении срока владения недвижимостью

Подробнее
Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Доллар по 100 рублей: курс Банка России превысил психологически значимую отметку - «Финансы»

Центробанк установил курс доллара к рублю, который вступит в силу с 20 ноября,

Подробнее
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 ноября - «Финансы»

Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи

Подробнее
Экономика сегодня

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

Клиенты Модульбанка получили возможность без комиссий выводить выручку с десяти маркетплейсов - «Тема дня»

​ Модульбанк расширил список маркетплейсов, партнеры которых имеют возможность подключить специальные условия обслуживания и выводить выручку без комиссии и лимитов. Теперь в этом списке значатся Wildberries, Ozon,...

Подробнее
«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

«Новая нормальность». Аналитики спрогнозировали курс рубля к доллару - «Тема дня»

​ Девальвация рубля в октябре оказалась значительнее, чем ожидалось: российская валюта ослабла к доллару еще на 4%, а к юаню — на 3%. По мнению аналитиков инвестиционного Банка Синара, к началу 2025 года ожидается...

Подробнее
Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

Рубль укрепляется. Курсы доллара и евро на 8 ноября - «Тема дня»

​ Российский рубль опустился к доллару США и укрепился к евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 ноября 2024 года, составляет 98,0726 рубля (прежнее значение — 98,2236 рубля), официальный...

Подробнее
Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

Рубль уступает основным валютам. Курсы доллара и евро на 29 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 октября 2024 года, составляет 97,2300 рубля (прежнее значение — 96,6657 рубля), официальный курс евро — 105,2229 рубля (предыдущий показатель — 104,8094 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее
Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

Рубль продолжает дешеветь. ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября - «Тема дня»

​ ЦБ установил официальные курсы валют на 30 октября. Рубль продолжает дешеветь к американской и европейской валютам. Курс доллара вырос на 0,0961 рубля, составив 97,3261 рубля (97,2300 рубля на 29 октября). Курс...

Подробнее
Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

Рубль снова подешевел. Курсы доллара и евро на 30 октября - «Тема дня»

​ Российский рубль уступает доллару США и евро. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 30 октября 2024 года, составляет 97,3261 рубля (прежнее значение — 97,2300 рубля), официальный курс евро — 105,4375 рубля (предыдущий показатель — 105,2229 рубля). Прекращение торгов валютами

Подробнее

Разделы

Информация


Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Как воспользоваться льготой, не учтенной в налоговом уведомлении, рассказало УФНС по Москве - «Финансы»

Управление напомнило, какие граждане имеют право на льготы на всей территории России и рассказало о льготах в Москве. Московское УФНС указало, что для начала надо проверить, учтена ли льгота в налоговом уведомлении...

Подробнее

      
Курс валют сегодня