ЦБ опубликовал проект инструкции, которая поможет банкам увеличить кредитные портфели без изменения капитала и норматива его достаточности. Документ меняет подход к оценке кредитных рисков заемщиков на основании рекомендаций Базельского комитета, смягчая требования к ним. Но одновременно он ужесточает ответственность банков за неверную оценку их надежности, фактически вводя штрафные санкции.
На этой неделе стартовал второй этап перехода к стандартизированному подходу в оценке кредитного риска. Банк России опубликовал проект инструкции «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией», которая должна будет заменить собой сразу две действующие — «Об обязательных нормативах банков» и «Об обязательных нормативах кредитных организаций, осуществляющих эмиссию облигаций с ипотечным покрытием».
В феврале этого года на традиционной встрече руководства Банка России с представителями банков зампред ЦБ Василий Поздышев анонсировал поэтапный переход к стандартизированному подходу к оценке кредитного риска. Первый этап завершился в июне, когда ЦБ выпустил указание 5137-У. Согласно ему, риски суверенных заемщиков теперь оцениваются на основании долгосрочных кредитных рейтингов, присвоенных международными рейтинговыми агентствами. Второй этап, который, по словам господина Поздышева, должен завершиться в четвертом квартале этого года, имеет неплохие шансы уложиться в отведенный срок.
Документ затрагивает широкий круг вопросов — оценку рисков корпоративных заемщиков, рисков по вложениям спекулятивного характера (см. «Новости Банков» от 15 июля). Кроме того, снижаются коэффициенты риска для малого и среднего бизнеса, а также для проектного финансирования. Инструкция включает в себя расчет обязательного норматива минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. При этом отменяется норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка и корректируется расчет нормативов ликвидности. В основном документ дает послабления банкам — вводит пониженные коэффициенты рисков, что позволяет, не увеличивая капитал, выдавать больше кредитов. Для хороших корпоративных заемщиков вводится коэффициент 0,65 (см. «Новости Банков» от 23 июля), для малого и среднего бизнеса — 0,85. В настоящее время все кредиты учитываются с коэффициентом 1 и выше.
Как отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, «эта мера позволит банкам высвободить капитал и предоставить доступные по стоимости кредиты заемщикам, которые испытывают трудности с доступом к финансированию, в том числе малому и среднему бизнесу».
Одновременно инструкция вводит и ряд ужесточений. Например, если по необеспеченному кредиту, по которому резервы созданы на уровне менее 20% (то есть он отнесен к I группе) допускается просрочка более 90 дней, то к нему применяется коэффициент риска 150%. В настоящее время по таким кредитам резервы составляют лишь 100%. Фактически ЦБ предлагает штрафовать банк за то, что тот неверно оценил степень надежности заемщика, вне зависимости от того, ошибся он или намеренно занижал создаваемые резервы.
Как отмечает руководитель дирекции интегрированного риск-менеджмента Альфа-банка Павел Разумовский, Базельский комитет «при определении требований к капиталу по стандартизированному подходу предусматривает либо использование рейтингов, либо альтернативный подход для юрисдикций, в которых рейтинги не разрешены к использованию в пруденциальных целях». В итоге, по его словам, Банк России «пошел по альтернативному пути». Как отмечает управляющий директор по методологии агентства НКР Станислав Волков, стандартизированный подход «плохо учитывает различия в кредитном качестве заемщиков и является менее прозрачным». Однако, по его мнению, по мере расширения рейтингового покрытия и совершенствования регулирования «могут сложиться предпосылки для перехода к использованию подхода, основанного на внешних кредитных рейтингах».
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения или с возможностью пополнения и снятия денег до неснижаемого остатка, а также вклады с капитализацией, когда проценты начисляются...
Она перечислила основные проблемы при покупке автомобиля, который принадлежал банкроту. Если человек планирует приобрести автомобиль банкрота на торгах, ему следует быть готовым к определенным сложностям...
Как следует из условий проведения денежных переводов Сбербанка, максимальный суточный лимит на операции в приложении "Сбербанк Онлайн" составляет 2 млн рублей в сутки при наличии биометрии, из которых 1 млн можно перевести по СБП и еще 1 млн по номеру счета. При исчерпании лимита платежи и переводы
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-06/file-458d6e06-0732-4f7b-a2cc-6e35c76dc600/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-06/file-458d6e06-0732-4f7b-a2cc-6e35c76dc600/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения
ПодробнееОна перечислила основные проблемы при покупке автомобиля, который принадлежал
ПодробнееКак следует из условий проведения денежных переводов Сбербанка, максимальный
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее
Комментарии (0)