— RCPM —это цифровая платформа, которая реализует концепцию управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии. Как известно, рисковые бизнес-стратегии—наиболее выигрышные. Снижение прибыльности в финансовой отрасли является стимулирующим фактором для их применения. Но банкиры слишком ответственные люди, чтобы рисковать, надеясь на русский авось. Бизнес-стратегия кредитной организации должна опираться на осознанный, то есть просчитанный риск. Ключевая задача RCPM заключается в подготовке альтернатив для принятия бизнес-решений на основе количественных прогнозов риск-потерь и доходности.
Принципиальные функциональные нововведения RCPM-платформы «Контур» 4.0 —механизмы прогнозирования и сценарного моделирования. Первые помогают прогнозировать состояние портфелей и риск-потери, с помощью вторых можно моделировать оптимальное соотношение между прибыльностью и рискованностью с учетом влияния внутренних и внешних факторов: рыночных индикаторов, поведенческих характеристик клиентов и прочего. Это и есть цифровая основа для реализации стратегии осознанного риска с целью максимизации прибыли при минимально допустимом риске.
— Архитектура новой RCPM-платформы унаследована от ее предшественницы —СРМ-платформы «Контур» 3.х. Она опирается на финансовое хранилище данных (ХД), которое дополняется приложениями для решения прикладных задач.Комбинируя компоненты, можно получать на основе RCPM-системы как риск-отчетность, так и традиционную сегментированную отчетность по финансовому результату с учетом и без учета рисков, планировать и прогнозировать финансовый результат под риском и без него.
Такой подход не ущемляет интересы финансовых служб, напротив, полезен кредитной организации в целом. Он позволяет, с одной стороны, включить в состав пользователей риск-департаменты и бизнес-подразделения, с другой —обеспечить решение задач на стыке интересов финансового директора и риск-менеджеров, бизнес-подразделений и финансистов, риск-департамента и бизнеса. Во-первых, различные виды отчетности готовятся по единым данным ХД. Это гарантирует непротиворечивость цифр, на которые ориентируются разные службы банка. Во-вторых, все заинтересованные подразделения используют единые сценарии прогнозирования и моделирования, единые инструменты оценки финансового результата. Применение одних и тех же данных и сценариев вкупе с прозрачностью расчетов стимулирует диалог между подразделениями, позволяет одним аргументировать свою позицию, другим обоснованно оппонировать им. Это положительно влияет на исполнение финансовых планов и достижение целевых показателей эффективности как на уровне бизнес-подразделений, так и по банку в целом.
— RCPM-система базируется на хранилище детальных бизнес-данных и призвана решать дата-емкие задачи: рассчитывать прогноз состояния портфелей и финансового результата с учетом рисков, обеспечивать его детализацию по клиентам, продуктам, бизнес-подразделениям и филиалам, прогнозировать значения риск-факторов на основе накопленных исторических данных и многое другое.
Передача этих задач от сотрудников банка к IT-системе позволит повысить качество расчетов и их детальность, сократить сроки выполнения работы и минимизировать привлекаемые ресурсы. Это, на мой взгляд, будет действительно значимым результатом цифровой модернизации важных бэк-офисных процессов. Как показывает наш опыт, прогнозирование и моделирование «на коленке» —де-факто норма для подавляющего большинства банков. А ведь это неотъемлемая часть и основа финансового планирования, управления рисками, мониторинга исполнения планов и достижения целевых показателей результативности.
Сегодня цифровая трансформация стала модной темой для обсуждения и обмена опытом. Но многочисленные статьи и мероприятия сфокусированы преимущественно вокруг проблем создания цифрового фронт-офиса банка. По моему глубокому убеждению, цифровой банк должен иметь не только цифровой фронт-, но и цифровой бэк-офис.
— Справедливо. Но RCPM не претендует на роль единственной IT-системы в бэк-офисе. У нее свой круг задач. Она отвечает за IT-поддержку процессов планирования, бюджетирования и прогнозирования, скользящего мониторинга и контроля эффективности, мотивации персонала, управления активами и пассивами, подготовки управленческой, регуляторной и риск-отчетности. Вполне достаточно, чтобы стать ядром цифрового бэк-офиса.
Добавлю еще, что новый «Контур» получил много других нововведений, как прикладных, так и технологических. Мы готовы предложить полезные «новинки» и банковским аналитикам, и руководителям среднего звена, и топ-менеджерам, и акционерам.
— Концепции RCPM уже более десяти лет. Было бы странно, если бы все эти годы тема прогнозирования доходности под риском оставалась без внимания IT. Это не так. Хотя и большими успехами в ее воплощении в жизнь похвастать пока нельзя. По данным Chartis Research, только 4% кредитных организаций в мире утверждают, что управляют прибыльностью на основе рисков. Однако уже больше 40% работают в этом направлении.
Буду предельно корректен: нам неизвестны аналогичные IT-решения от отечественных поставщиков. Но отдельные платформы ведущих западных вендоров, судя по маркетинговой информации, которая имеется в открытом доступе, способны обеспечить интеграцию управления эффективностью и рисками.
Правда, не все отечественные банки в силу разных обстоятельств готовы рассматривать иностранное ПО. Еще одно ограничение применения зарубежных разработок —множащиеся RegTech-запросы, которые западный софт по понятным причинам не всегда готов решать системно. По крайней мере, до тех пор, пока не завершен процесс сближения российских и международных стандартов учета и отчетности.
— Если разделить все RegTech-запросы по аналогии с классификацией периодов в истории человечества на две части —новую и новейшую, то в первую попадет регуляторная отчетность, а во вторую —задачи, инициированные внедрением международных стандартов финансовой отчетности и базельских требований. Первую группу задач «Контур» решал традиционно, здесь ничего не изменилось. Из второй группы мы готовы поддержать требования МСФО 9, ВПОДК, новые указания Банка России о порядке расчета величины процентного риска по банковскому портфелю. Их реализация опирается на базовые механизмы RCPM.
Вообще RCPM-задачи сегодня все теснее переплетаются с RegTech. Например, там, где раньше банки использовали собственные риск-методики, появляются указания регулятора, как в случае с оценкой процентного риска. Требования ВПОДК естественным образом ложатся в концепцию RCPM, где оценка рентабельности капитала является одной из ключевых метрик доходности под риском.
— Еще до официального объявления о выходе новой платформы основная функциональность прошла апробацию. В 2018 году обновленное приложение для финансового планирования на основе прогнозной аналитики внедрено в казахстанском банке «ЦентрКредит». Проект длился восемь месяцев. Его результатом стала подготовка детального финансового плана на 2019 год.
Для нас очень важно, что полученный результат высоко оценили не только финансисты и банкиры, но и IT-менеджеры. Проект одержал победу в конкурсе «Проект года. Выбор ИТ-директоров России» на портале Global CIO в номинации «Лучший региональный проект / Ближнее зарубежье». А по абсолютному рейтингу голосования IT-директоров вообще оказался третьим среди двухсот с лишним участников конкурса, пропустив вперед только два инфраструктурных проекта.
— Прогнозирование и моделирование —это инструменты проактивного управления банковским бизнесом. Они полезны как для планирования, так и для непрерывного мониторинга отклонения плановых показателей от прогнозных. В условиях падения прибыльности, рентабельности капитала и растущей регуляторной нагрузки это помогает поддерживать гибкость и маневренность бизнеса, быстрее адаптироваться к изменениям, оперативно реагировать на возникающие угрозы и возможности, принимать взвешенные риски для максимизации выгод и конкурентных преимуществ при соблюдении требований регулятора.
Система управления эффективностью на основе рисков устроена по принципу «два в одном». Это значит, что единая RCPM-платформа покрывает требования риск-департаментов и финансистов, вдвое сокращая расходы на автоматизацию этих подразделений. А это немалая экономия.
— Intersoft Lab почти 20 лет работает на рынке автоматизации управленческих технологий в банках. Весь наш опыт подтверждает маркетинговый посыл о том, что потребительские ценности надо формировать. Жесткая конкуренция на финансовом рынке вкупе с низкой маржинальностью уже заставила потенциальных пользователей RCPM идентифицировать проблемы и недостатки традиционных подходов к управлению эффективностью бизнеса. Но, соглашусь, пока не все до конца понимают, как преодолеть организационный разрыв, как интегрировать методологии управления рисками и эффективностью, с чего начать их автоматизацию.
Предстоит большая просветительская работа, прежде чем методологию RCPM станут воспринимать так же естественно, как, например, годами сложившиеся подходы к подготовке управленческой отчетности. Только тогда RCPM-системы из категории «для продвинутых» перейдут в разряд повседневно необходимого ПО.
Нам не привыкать к роли IT-евангелистов. Будем помогать банкам изучать и осваивать новые технологии, будем расти вместе с ними.
— Спасибо.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
В число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из России, вошли крупнейший китайский банк ICBC, China Citic Bank, Industrial Bank и Bank of Taizhou, пишут “Известия” со ссылкой на...
Доллар укрепляется на фоне отдаляющейся перспективы понижения процентных ставок в США и совокупности других факторов. Кто и зачем устраивает ажиотажную скупку американской валюты, агентству "Прайм" рассказала эксперт...
В России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не ниже одного МРОТ. Такой законопроект с поправками в Трудовой кодекс будет внесен в Госдуму 16 апреля фракцией «Справедливая Россия —...
В марте 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, аналогичный показатель в феврале составлял 10%. То есть инфляция в России немного ускорилась. Об этом...
Поправки в Гражданский кодекс, которые позволят легализовать невозвратные тарифы в гостиницах, разработало Минэкономразвития. Это, как ожидается, должно повысить доходы отелей. Предлагается внести изменения...
Мошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и предложений оформить кредитные карты. Для этого они просят назвать код из СМС, который на самом деле дает им доступ к «Госуслугам». Об этом...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В число банков КНР, практически переставших принимать юаневые платежи из
ПодробнееДоллар укрепляется на фоне отдаляющейся перспективы понижения процентных ставок
ПодробнееВ России предлагают установить минимальную тарифную ставку заработной платы не
ПодробнееВ марте 2024 года так называемый Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с
ПодробнееПоправки в Гражданский кодекс, которые позволят легализовать невозвратные
ПодробнееМошенники от имени банков стали предлагать россиянам отказаться от спама и
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)