Валерий Чаусов, Intersoft Lab: «Только 4% кредитных организаций в мире управляют прибыльностью на основе рисков» - «Финансы»

Что такое Risk-based Corporate Performance Management и как прогнозировать доходность под риском, зачем банку цифровой бэк-офис и где переплетаются RegTech и RCPM, рассказал генеральный директор Intersoft Lab Валерий Чаусов.

— Буквально накануне Intersoft Lab объявила о трансформации флагманского продукта компании и его переходе в новую категорию —Risk-based Corporate Performance Management Platform. Что это за класс ПО? В чем главные отличия новой платформы «Контур» версии 4.0?

— RCPM —это цифровая платформа, которая реализует концепцию управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии. Как известно, рисковые бизнес-стратегии—наиболее выигрышные. Снижение прибыльности в финансовой отрасли является стимулирующим фактором для их применения. Но банкиры слишком ответственные люди, чтобы рисковать, надеясь на русский авось. Бизнес-стратегия кредитной организации должна опираться на осознанный, то есть просчитанный риск. Ключевая задача RCPM заключается в подготовке альтернатив для принятия бизнес-решений на основе количественных прогнозов риск-потерь и доходности.

Принципиальные функциональные нововведения RCPM-платформы «Контур» 4.0 —механизмы прогнозирования и сценарного моделирования. Первые помогают прогнозировать состояние портфелей и риск-потери, с помощью вторых можно моделировать оптимальное соотношение между прибыльностью и рискованностью с учетом влияния внутренних и внешних факторов: рыночных индикаторов, поведенческих характеристик клиентов и прочего. Это и есть цифровая основа для реализации стратегии осознанного риска с целью максимизации прибыли при минимально допустимом риске.

— Риск-менеджмент обычно обособлен от других управленческих задач организационно, методически и на уровне IT-систем. Не отпугнет ли новое позиционирование ваших традиционных заказчиков из числа финансистов?

— Архитектура новой RCPM-платформы унаследована от ее предшественницы —СРМ-платформы «Контур» 3.х. Она опирается на финансовое хранилище данных (ХД), которое дополняется приложениями для решения прикладных задач.Комбинируя компоненты, можно получать на основе RCPM-системы как риск-отчетность, так и традиционную сегментированную отчетность по финансовому результату с учетом и без учета рисков, планировать и прогнозировать финансовый результат под риском и без него.

Такой подход не ущемляет интересы финансовых служб, напротив, полезен кредитной организации в целом. Он позволяет, с одной стороны, включить в состав пользователей риск-департаменты и бизнес-подразделения, с другой —обеспечить решение задач на стыке интересов финансового директора и риск-менеджеров, бизнес-подразделений и финансистов, риск-департамента и бизнеса. Во-первых, различные виды отчетности готовятся по единым данным ХД. Это гарантирует непротиворечивость цифр, на которые ориентируются разные службы банка. Во-вторых, все заинтересованные подразделения используют единые сценарии прогнозирования и моделирования, единые инструменты оценки финансового результата. Применение одних и тех же данных и сценариев вкупе с прозрачностью расчетов стимулирует диалог между подразделениями, позволяет одним аргументировать свою позицию, другим обоснованно оппонировать им. Это положительно влияет на исполнение финансовых планов и достижение целевых показателей эффективности как на уровне бизнес-подразделений, так и по банку в целом.

— Вы назвали ПО для RCPM цифровой платформой, что здесь имеется в виду?

— RCPM-система базируется на хранилище детальных бизнес-данных и призвана решать дата-емкие задачи: рассчитывать прогноз состояния портфелей и финансового результата с учетом рисков, обеспечивать его детализацию по клиентам, продуктам, бизнес-подразделениям и филиалам, прогнозировать значения риск-факторов на основе накопленных исторических данных и многое другое.

Передача этих задач от сотрудников банка к IT-системе позволит повысить качество расчетов и их детальность, сократить сроки выполнения работы и минимизировать привлекаемые ресурсы. Это, на мой взгляд, будет действительно значимым результатом цифровой модернизации важных бэк-офисных процессов. Как показывает наш опыт, прогнозирование и моделирование «на коленке» —де-факто норма для подавляющего большинства банков. А ведь это неотъемлемая часть и основа финансового планирования, управления рисками, мониторинга исполнения планов и достижения целевых показателей результативности.

Сегодня цифровая трансформация стала модной темой для обсуждения и обмена опытом. Но многочисленные статьи и мероприятия сфокусированы преимущественно вокруг проблем создания цифрового фронт-офиса банка. По моему глубокому убеждению, цифровой банк должен иметь не только цифровой фронт-, но и цифровой бэк-офис.

— Но риски и финслужба еще не весь банковский бэк-офис.

— Справедливо. Но RCPM не претендует на роль единственной IT-системы в бэк-офисе. У нее свой круг задач. Она отвечает за IT-поддержку процессов планирования, бюджетирования и прогнозирования, скользящего мониторинга и контроля эффективности, мотивации персонала, управления активами и пассивами, подготовки управленческой, регуляторной и риск-отчетности. Вполне достаточно, чтобы стать ядром цифрового бэк-офиса.

Добавлю еще, что новый «Контур» получил много других нововведений, как прикладных, так и технологических. Мы готовы предложить полезные «новинки» и банковским аналитикам, и руководителям среднего звена, и топ-менеджерам, и акционерам.

— Есть ли у RCPM-платформы «Контур» аналоги/конкуренты на российском рынке?

— Концепции RCPM уже более десяти лет. Было бы странно, если бы все эти годы тема прогнозирования доходности под риском оставалась без внимания IT. Это не так. Хотя и большими успехами в ее воплощении в жизнь похвастать пока нельзя. По данным Chartis Research, только 4% кредитных организаций в мире утверждают, что управляют прибыльностью на основе рисков. Однако уже больше 40% работают в этом направлении.

Буду предельно корректен: нам неизвестны аналогичные IT-решения от отечественных поставщиков. Но отдельные платформы ведущих западных вендоров, судя по маркетинговой информации, которая имеется в открытом доступе, способны обеспечить интеграцию управления эффективностью и рисками.

Правда, не все отечественные банки в силу разных обстоятельств готовы рассматривать иностранное ПО. Еще одно ограничение применения зарубежных разработок —множащиеся RegTech-запросы, которые западный софт по понятным причинам не всегда готов решать системно. По крайней мере, до тех пор, пока не завершен процесс сближения российских и международных стандартов учета и отчетности.

— А что может предложить новый «Контур» в части решения RegTech-задач?

— Если разделить все RegTech-запросы по аналогии с классификацией периодов в истории человечества на две части —новую и новейшую, то в первую попадет регуляторная отчетность, а во вторую —задачи, инициированные внедрением международных стандартов финансовой отчетности и базельских требований. Первую группу задач «Контур» решал традиционно, здесь ничего не изменилось. Из второй группы мы готовы поддержать требования МСФО 9, ВПОДК, новые указания Банка России о порядке расчета величины процентного риска по банковскому портфелю. Их реализация опирается на базовые механизмы RCPM.

Вообще RCPM-задачи сегодня все теснее переплетаются с RegTech. Например, там, где раньше банки использовали собственные риск-методики, появляются указания регулятора, как в случае с оценкой процентного риска. Требования ВПОДК естественным образом ложатся в концепцию RCPM, где оценка рентабельности капитала является одной из ключевых метрик доходности под риском.

— Как оценили обновленную платформу в банках?

— Еще до официального объявления о выходе новой платформы основная функциональность прошла апробацию. В 2018 году обновленное приложение для финансового планирования на основе прогнозной аналитики внедрено в казахстанском банке «ЦентрКредит». Проект длился восемь месяцев. Его результатом стала подготовка детального финансового плана на 2019 год.

Для нас очень важно, что полученный результат высоко оценили не только финансисты и банкиры, но и IT-менеджеры. Проект одержал победу в конкурсе «Проект года. Выбор ИТ-директоров России» на портале Global CIO в номинации «Лучший региональный проект / Ближнее зарубежье». А по абсолютному рейтингу голосования IT-директоров вообще оказался третьим среди двухсот с лишним участников конкурса, пропустив вперед только два инфраструктурных проекта.

— Дайте качественную и количественную оценки ключевых выгод от использования «Контур» 4.0.

— Прогнозирование и моделирование —это инструменты проактивного управления банковским бизнесом. Они полезны как для планирования, так и для непрерывного мониторинга отклонения плановых показателей от прогнозных. В условиях падения прибыльности, рентабельности капитала и растущей регуляторной нагрузки это помогает поддерживать гибкость и маневренность бизнеса, быстрее адаптироваться к изменениям, оперативно реагировать на возникающие угрозы и возможности, принимать взвешенные риски для максимизации выгод и конкурентных преимуществ при соблюдении требований регулятора.

Система управления эффективностью на основе рисков устроена по принципу «два в одном». Это значит, что единая RCPM-платформа покрывает требования риск-департаментов и финансистов, вдвое сокращая расходы на автоматизацию этих подразделений. А это немалая экономия.

— Очевидно, что следование концепции RCPM ведет к серьезному пересмотру подходов к управлению банком. Готовы ли к этому потенциальные потребители?

— Intersoft Lab почти 20 лет работает на рынке автоматизации управленческих технологий в банках. Весь наш опыт подтверждает маркетинговый посыл о том, что потребительские ценности надо формировать. Жесткая конкуренция на финансовом рынке вкупе с низкой маржинальностью уже заставила потенциальных пользователей RCPM идентифицировать проблемы и недостатки традиционных подходов к управлению эффективностью бизнеса. Но, соглашусь, пока не все до конца понимают, как преодолеть организационный разрыв, как интегрировать методологии управления рисками и эффективностью, с чего начать их автоматизацию.

Предстоит большая просветительская работа, прежде чем методологию RCPM станут воспринимать так же естественно, как, например, годами сложившиеся подходы к подготовке управленческой отчетности. Только тогда RCPM-системы из категории «для продвинутых» перейдут в разряд повседневно необходимого ПО.

Нам не привыкать к роли IT-евангелистов. Будем помогать банкам изучать и осваивать новые технологии, будем расти вместе с ними.

— Удачи вам на этом пути!

— Спасибо.