Стресс-тесты банковской системы РФ, проводившиеся весной 2016 года Международным валютным фондом, продемонстрировали "управляемость" Банком России ситуацией в банковском секторе даже в самых жестких условиях — при краткосрочном падении цен на нефть до $19 за баррель и среднесрочном до $25. В самом крайнем сценарии РФ потребуется на рекапитализацию банковского сектора до 2020 года 4,5% ВВП.
Обнародованы итоги работы миссии Международного валютного фонда (МВФ) в мае 2016 года и отчет МВФ по совместной программе фонда и Всемирного банка "Оценки стабильности финансовой системы" (FSSA), консультации по которым с ЦБ России, Минфином и Минэкономики проводились в феврале и марте 2016 года. В числе прочих публикаций обнародованы данные по стресс-тестам, проводившимся в рамках программы FSAP — системной оценки устойчивости финансового сектора, проводящейся раз в пятилетие. В ходе консультаций миссии МВФ 16-21 мая отчет FSAP обсуждался с властями РФ, он мог повлиять на решения в финансовой сфере в июне-июле 2016 года.
В целом выводы команды специалистов МВФ под руководством Карла Хабермайера достаточно комплиментарны по отношению к ЦБ и в целом к российским финансовым властям (см. подробнее "Онлайн"), несмотря на то что в целом говорить о быстром развитии российского финансового рынка не приходится. Как констатируется в отчете FSAP, его размеры (порядка 110% ВВП) меньше, чем у сопоставимых экономик (Турция, Бразилия, Индия, КНР), и его вовлеченность в мировые финансовые рынки также невелика. При этом МВФ уже гораздо более уверенно, чем в 2011 году, говорит о расслоении системы на три "уровня" (tiers) — крупные и преимущественно государственные банки, средние банки и по существу маргинальная часть банковской системы. В разных "уровнях" реакция на события 2014-2015 годов различна.
Интересны опубликованные МВФ подробности стресс-тестирования банковской системы РФ. В настоящее время, констатируют в фонде, дефицит капитала в системе невелик и составляет, исходя из оценок ЦБ, около 0,3% ВВП. Стресс-тестирование, в котором учитывалось состояние балансов более 600 банков РФ по состоянию на конец 2015 года, исследовало возможное развитие ситуации в двух шоковых сценариях — при кратковременном падении цен на нефть до уровня $19 за баррель (в матрице рисков, составленных в отчете, это единственный риск с высокой вероятностью и возможными последствиями, тогда как, например, вероятность продолжения инвестобвала оценивается как низкая, а влияние на сектор в случае реализации риска — как среднее) и при среднесрочном падении цен до $25 за баррель.
Оба сценария предполагают к концу сценарного периода, в 2020 году, восстановление цен нефти до $37-40 и среднегодовой рост ВВП в 1%. И первый сценарий (V-shape), и второй (L-shape) в наихудшем сценарии увеличит дефицит капитала в банковской системе до 4,5% ВВП. В сценарий закладываются также 20-процентная девальвация рубля, отток из банковской системы 30% депозитов (10% для крупнейших банков), сокращение межбанковского рынка почти вдвое и падение цен ликвидных активов на 5-20%, неликвидных — на 65%, обвал фондового рынка на 30%, рост доходности госдолга на 4 п. п. и корпоративного на 10 п. п. Это — сценарий реализации практически всех возможных рисков в краткий временной промежуток (МВФ оценивает вероятность этого как крайне низкую). При этом оценки потребности в допкапитале банковской системы в менее жестких V- и L-сценариях совпадают со сходными расчетами ЦБ — порядка 2,5% ВВП, совокупный рост проблемной задолженности в двух сценариях МВФ оценивает в 12,5 п. п. Все это — свидетельство очень высокой стрессоустойчивости банковской системы.
МВФ не оставил без рекомендаций выявленные локальные проблемы банковской системы, сформировавшиеся окончательно после 2011 года: это низкая стрессоустойчивость банков в основном второго "уровня" с высокой концентрацией корпоративных заемщиков, а также высокую зависимость системы страхования вкладов от кредитов ЦБ. Кроме этого, МВФ мягко рекомендовал приватизацию госбанков в долгосрочном периоде — впрочем, такая рекомендация даже в рамках отчета FSAP прямо не указывает на национализацию кредита как на системный риск. Вне отчета миссия МВФ обсуждала с властями РФ и проблему санации Внешэкономбанка: потребность в его докапитализации до 2020 года фонд оценивает в 2% ВВП, что выше оценок властей РФ.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется...
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка...
По данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на праве собственности за организациями, прекратившими...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-3584a2c0-3b3f-41b4-acc7-8b5d698e9cf8/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-05-07/file-d3687680-4303-45da-9e2c-703579a25248/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
По ее словам, сейчас банки предлагают вклады только с возможностью пополнения или с возможностью пополнения и снятия денег до неснижаемого остатка, а также вклады с капитализацией, когда проценты начисляются...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
В глубине Петербурга скрылся уникальный магазин, который переворачивает взгляды
ПодробнееТам пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с
ПодробнееВ 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием
ПодробнееПо данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками,
Подробнее Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия,
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)