Банк России установил повышенные коэффициенты риска по инвестициям банков в иностранной валюте в корпоративные кредиты и ценные бумаги. Это потребует резервировать под них больше капитала и как следствие должно дестимулировать банкиров совершать такие инвестиции. Правда, клиентам придется искать валютное финансирование за рубежом либо, кредитуясь в рублях, нести валютные риски самостоятельно.
Проект поправок к инструкции N 139-И "Об обязательных нормативах банков" ЦБ опубликовал на своем сайте в пятницу. Регулятор вводит повышенные коэффициенты риска (1,1) по всем валютным кредитам (кроме межбанковских) и долговым ценным бумагам юрлиц, номинированным в валюте, за исключением госсектора (Минфин, казначейство, субъекты РФ и т. д.). В категорию особо рискованных попали валютные кредиты на покупку недвижимости — по ним предложено установить коэффициент риска 1,3 — и вложения в валютные бумаги, хранящиеся в зарубежных депозитариях, не соответствующих требованиям ЦБ (в частности, по международному рейтингу, капиталу и пр.) — 1,5. Все коэффициенты будут применяться по сделкам, заключенным с 1 апреля 2016 года.
Такие действия ЦБ предпринимает для снижения рисков ухудшения качества валютных активов банков. Впрочем, пока это ухудшение не слишком заметно. По данным ЦБ на 1 января, кредиты и прочие валютные обязательства юрлиц (в том числе нерезидентов) составляли 39,75% (13,24 трлн руб.) их совокупной задолженности перед банками. Из них просроченными были 3,3%. По рублевым кредитам доля просрочки составляла 8,1%.
В такой ситуации регулятивные ужесточения ЦБ вызвали негативную реакцию рынка. "Существующая в данный момент в банковской системе избыточная валютная ликвидность, в результате введения повышенных коэффициентов риска для валютных кредитов, будет размещаться банками преимущественно в государственные ценные бумаги, за счет сокращения кредитования компаний реального сектора, в том числе экспортеров, имеющих валютную выручку",— заявили в пресс-службе ВТБ. Для компаний-экспортеров это приведет к удорожанию кредитных средств или к необходимости привлекать ресурсы в рублях, что создаст для них валютный риск, считают в госбанке. "В результате валютный риск будет перенесен с банков, имеющих компетенцию и доступ к финансовым инструментам для управления этим видом риска, на компании реального сектора, не обладающие необходимой компетенцией и инструментами",— подытоживают в ВТБ. "Если инициатива по повышению риск-весов для стройки еще более или менее оправдана, то распространение повышенных коэффициентов и на первоклассных заемщиков-экспортеров с валютной выручкой ухудшит и конкурентоспособность самих банков,— добавляет собеседник "Ъ" в еще одном госбанке.— В такой ситуации экспортерам будет проще занять у зарубежных банков". При этом увеличиваются риски таких заемщиков и по рублевым активам, продолжает он: "При резком скачке валюты, если валютные обязательства заемщика перед иностранным кредитором обеспечены чем-то стоящим, он будет расплачиваться в первую очередь по ним, а у российского банка дефолтнет".
Ужесточения ЦБ приведут к росту ставок по валютным кредитам российских банков, предупреждают банкиры. "Валютное кредитование, прежде всего качественных заемщиков--экспортеров, продолжим, но новые нормативы, скорее всего, приведут к изменениям в ценообразовании,— указывает член правления Райффайзенбанка Оксана Панченко.— Насколько — судить пока преждевременно". Сжатие валютного кредитования будет тем сильнее, чем меньше у банка запас по достаточности капитала (Н1.0, регулятивный минимум — 8%). "По нашим оценкам, такие изменения скажутся на нас несущественно, так как мы обладаем достаточным запасом по капиталу в 15,53%",— говорит главный бухгалтер Нордеа-банка Татьяна Шарова. При этом если выдачу новых валютных кредитов банк может контролировать, то реструктуризация старых валютных ссуд как зачастую вынужденный процесс представляет собой отдельный риск. В ЦБ не уточнили, будут ли считать ссуду, реструктурированную после 1 апреля, новой.
Более или менее ясно все только с ужесточениями коэффициентов риска по бумагам, хранящимся в так называемых серых иностранных депозитариях. После масштабных злоупотреблений с ними (в частности, в Пробизнесбанке после отзыва лицензий бумаг в зарубежных депозитариях не обнаружилось) эти ужесточения банкиры--участники рынка сочли логичными. Впрочем, сейчас, по словам аналитика S&P Романа Рыбалкина, большинство крупных банков учитывают бумаги в Clearstream и Euroclear, а не в неизвестных ЦБ структурах.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и член фракции Амир Хамитов отправили на заключение в правительство РФ законопроект об обязательном наличии инженерной и транспортной инфраструктуры рядом с участками, которые бесплатно выделяются льготникам. Об этом сообщает пресс-служба
Рабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается одновременно начислять семьям погибших бойцов пенсию по потере кормильца и страховую пенсию до достижения детьми 23 лет. Об этом...
НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС выдала новые рекомендации о контрольно-надзорных мероприятиях в сфере ККТ Проверки теперь могут грозить любым нарушителям, а не только общепиту и торговым сетям > В удостоверяющем...[/h]
Там пояснили, что в настоящее время НСПК не взаимодействует с Росфинмониторингом, поскольку не входит в число субъектов национальной антиотмывочной системы. При этом большая часть запросов сейчас направляется...
В 2023 году пресечена деятельность 14 финансовых пирамид. С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительные органы возбудили более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка...
По данным аудиторов, одна из основных проблем связана с земельными участками, которые числятся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на праве собственности за организациями, прекратившими...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Вице-министр финансов Даурен Темирбеков озвучил размер государственного долга
ПодробнееВ 2023 году на реализацию трех нацпроектов «Комфортная школа», «Модернизация
ПодробнееВ Алматы прошла ХI Международная научно-практическая конференция «Развитие
ПодробнееВице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") и член фракции Амир
ПодробнееРабочая группа по СВО внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается
ПодробнееНАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС выдала новые рекомендации о контрольно-надзорных
ПодробнееЭкономика сегодня
Только четверть россиян — 24% — не копят деньги и не собираются это делать. В то же время 44% формируют финансовые накопления, а еще 32% рассматривают такую возможность. Об этом свидетельствуют результаты...
Подробнее Россияне пожилого возраста, которые отправляются в заграничные путешествия, могут столкнуться с неприятностями не только из-за травм, но и обострения хронических заболеваний. О некоторых типичных случаях...
Подробнее 🔷 В Сбере предсказали, как вырастет курс доллара . В мае рубль будет...
Подробнее 🔷 Аналитики ФГ «Финам» объяснили, почему россияне в марте кинулись покупать доллары: граждане использовали фазу стабильности курса рубля...
Подробнее Правительство России зашло в тупик с законопроектом, определяющим статус апартаментов, но ...
Подробнее 🔸 В Сбербанке рассказали, как будут работать в майские праздники
Подробнее
Комментарии (0)