У российских банков остался ровно месяц до вступления в силу требований международных стандартов «Базель III» к капиталу. По оценке ЦБ, за этот месяц кредитным организациям нужно успеть привлечь в собственные средства порядка 3,5 млрд рублей. Портал Банки.ру выяснял, как чувствуют себя финучреждения накануне дня икс.
Один норматив хорошо, а три лучше
После внедрения «Базеля III» вместо одного норматива достаточности капитала (Н1) в России появляется три новых, а вместо положения 215-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» — положение 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций». Согласно документу, с 1 января 2014 года устанавливаются минимально допустимые значения нормативов достаточности базового и основного капитала для кредитных учреждений в размере 5% и 5,5% (для основного капитала с 2015 года — 6%). При этом сохраняется минимальный уровень требований к достаточности совокупного капитала банков в размере 10%.
Однако такое разделение собственных средств банков на три части и новые нормативы их достаточности — лишь верхушка айсберга. Еще один ключевой элемент перехода на стандарты третьего «Базеля» заключается в новом определении самого капитала. Так, основные изменения, прописанные в 395-П, касаются «субордов» — субординированных займов, депозитов, кредитов и иных инструментов, которые будут учитываться в составе капитала банка. Финучреждения получат возможность учитывать такие инструменты в капитале при одном условии: они должны обладать свойством, которым обладают акции, — абсорбировать убытки банка. Иными словами, в случае наступления проблем банк должен в обязательном порядке либо списать такие «суборды», либо конвертировать в обыкновенные акции.
Фокусы с «субордами»
Первая версия 395-П была опубликована еще в марте текущего года. ЦБ вместе с банками редактировал ее в течение шести месяцев. «Когда мы дорабатывали 395-П, проводили совещания как с банками, так и с инвесторами. Естественно, нужно было понять, что инвесторов беспокоит в нашем регулировании», — сказал директор департамента банковского регулирования ЦБ Василий Поздышев. Нынешняя редакция нормативного акта находится на регистрации в Минюсте и меняться уже не будет.
В итоге регулятор пошел навстречу не только кредитным организациям, но и инвесторам и убрал из первоначальной редакции 395-П положение, обязывающее собственника банка при размещении субординированного кредита предоставлять дополнительные финансовые гарантии. ЦБ также разрешил портфельный подход к амортизации субординированных кредитов. Если в соответствии с мартовской редакцией положения банки должны были списывать с каждого кредита по 10% в год, то в новой версии 395-П субординированные займы можно объединять в общий пул и уже с этого пула списывать по 10%. По оценке мегарегулятора, это даст кредитным организациям экономию в 10—15% на амортизации.
Кроме того, ЦБ изменил максимальный размер ставки для «субордов» в иностранной валюте, установив ее на уровне 15% при отсутствии аналога на рынке. Изначально же ставка рассчитывалась как ставка рефинансирования, помноженная на коэффициент 0,8 (8,25% — с сентября 2012 года).
Не хватает «копеек»
Как сообщил на днях Василий Поздышев, переход на требования к капиталу по стандартам «Базеля III» приведет к нехватке собственных средств у российских банков в размере примерно 3,5 млрд рублей. «Эти 3,5 миллиарда рублей нужно поделить между 23 банками. То есть это просто копейки. Это никоим образом не снизит возможность российских банков кредитовать», — заверил представитель регулятора.
Проблемы у банков с введением «Базеля III» возникают в большинстве случаев с основным капиталом, так как норматив совокупного капитала остается на уровне 10%, отмечает аналитик рейтингового агентства Moodys Светлана Павлова. Норматив основного капитала тоже меняется не очень существенно: с 5% до 5,5% в 2014-м и до 6% через год. «Поэтому о каких-то очень масштабных недостачах капитала до новых требований у каких-либо банков вряд ли приходится говорить — все это в любом случае в рамках 0,5—1%», — говорит эксперт.
Большая тридцатка
Однако в июле Павлова отмечала, что три российских финучреждения — Альфа-Банк, НОМОС-Банк и «Русский Стандарт» — не соответствуют требованиям «Базеля III». Эти кредитные организации наряду с ВТБ 24 и питерским банком «Россия» относятся к числу тех, чей расчетный показатель основного капитала находится в диапазоне 5,8—6,5%, подчеркивает аналитик. «Им, возможно, придется в будущем году замедлить рост кредитования и/или привлечь дополнительный капитал, чтобы уложиться в норматив 6%, который будет введен с 1 января 2015 года», — рассуждает Павлова. Впрочем, добавляет она, все эти банки достаточно прибыльны, поэтому капитализация прибыли окажет им дополнительную поддержку.
Топ-20 российских кредитных организаций, которые обладают реальной системной значимостью, исходя из текущих уровней достаточности капитала, не испытали бы проблем с третьим «Базелем», даже если бы требование в размере 5,5% было введено немедленно, считает Павлова. «На эти банки приходится порядка 80% активов всей банковской системы. Так что проблемы с капиталом в менее крупных банках имеют значение для них самих, но в масштабе системы в целом они имеют значение только в той мере, в которой могут спровоцировать какую-то нестабильность», — заключает аналитик. В целом же в Moodys потрясений в российской банковской системе в связи с ужесточением требований к капиталу не ожидают.
В другом международном рейтинговом агентстве — Standard & Poors также считают, что внедрение с нового года требований международных стандартов «Базель III» не вызовет проблем у большинства российских банков. Однако, рассуждает ведущий аналитик S&P Ирина Велиева, новые требования будут влиять на долгосрочные стратегии роста банков, а также на политику акционеров в отношении капитала. По прогнозам агентства, коэффициенты достаточности капитала, скорректированного с учетом рисков, топ-30 банков РФ будут держаться на уровне 6% в ближайшие полтора года, что позволит таким кредитным организациям «пролезть» в нормативные рамки.
«Все же в перспективе 2014—2015 годов потребность банков в дополнительном капитале будет возрастать, и мы ожидаем, что кредитные организации будут компенсировать ее за счет привлечения дополнительного капитала в форме гибридных инструментов», — полагает Велиева.
Льгот не будет
На самом деле регулятор дал банкам достаточно времени на подготовку, перенеся сроки внедрения «Базеля III» в России на 1 января 2014 года, и пошел на значительное смягчение первоначально озвученных требований. Переход на новые стандарты расчета капитала и нормативов достаточности капитала кредитных организаций не предусматривает предоставления российским банкам каких-либо льгот. Однако положение 215-П, которое заменит вышеупомянутое 395-П, будет продолжать действовать, что позволит кредитным организациям РФ рассчитывать капитал по-старому. В то же время, как уточнил Василий Поздышев, такая «амнистия» применяется только в целях выполнения требований статьи 20 федерального закона «О банках и банковской деятельности», в соответствии с которой ЦБ отзывает лицензии на осуществление банковских операций. Иными словами, если регулятор решит отозвать лицензию у кредитной организации в связи с невыполнением требований действительных нормативных актов, в частности 395-П, то банкам будет позволено применять ту методику расчета капитала, в соответствии с которой достаточность капитала кредитной организации достигает максимального значения.
Таким образом, до 1 января 2015 года вопрос об отзыве лицензии для кредитной организации будет решаться с использованием расчета капитала по 215-П. Аналогичный подход будет использован также при применении указаний Центробанка 2005-У «Об оценке экономического положения банков» и 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка».
Михаил ТЕГИН,
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 сентября 2024 года, составляет 91,1096 рубля, официальный курс евро — 100,3907 рубля.
ЦБ установил официальные курсы валют на 13 сентября. Рубль укрепился к доллару и юаню, но уступил евро. Курс доллара опустился...
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 сентября 2024 года, составляет 90,9345 рубля, официальный курс евро — 100,7958 рубля.
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 сентября 2024 года, составляет 89,8225 рубля, официальный курс евро — 99,7156 рубля.
💵 Сбербанк запускает новый вклад 💵 Назван уровень, на котором
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 сентября 2024 года, составляет 89,8225 рубля, официальный курс евро — 99,7156 рубля.
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Фото: Zakon.kz Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи
ПодробнееФото: pixabay За восемь месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал
ПодробнееФото: pexels В Казахстане 20 сентября 2024 года истекает срок представления
Подробнее Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 сентября 2024
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 13 сентября. Рубль укрепился к
Подробнее Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 сентября 2024
ПодробнееЭкономика сегодня
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 сентября 2024 года, составляет 91,1096 рубля, официальный курс евро — 100,3907 рубля.
Подробнее ЦБ установил официальные курсы валют на 13 сентября. Рубль укрепился к доллару и юаню, но уступил евро. Курс доллара опустился...
Подробнее Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 14 сентября 2024 года, составляет 90,9345 рубля, официальный курс евро — 100,7958 рубля.
Подробнее Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 8 сентября 2024 года, составляет 89,8225 рубля, официальный курс евро — 99,7156 рубля.
Подробнее 💵 Сбербанк запускает новый вклад 💵 Назван уровень, на котором
Подробнее Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 9 сентября 2024 года, составляет 89,8225 рубля, официальный курс евро — 99,7156 рубля.
Подробнее
Комментарии (0)