Введенные Банком России макропруденциальные меры способствовали как замедлению темпов роста необеспеченного потребительского кредитования, так и накоплению банками буферов капитала, при этом доля ссуд, предоставленных закредитованным заемщикам, различается в зависимости от методик расчета показателя долговой нагрузки. Об этом говорится в подготовленном регулятором выпуске «Обзора рисков финансовых рынков» за ноябрь — декабрь 2019 года.
ЦБ напоминает, что в 2019 году он два раза, с 1 апреля и с 1 октября, повышал надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским ссудам для ограничения роста долговой нагрузки физических лиц и формирования банками буфера капитала на покрытие возможных будущих потерь. С 1 октября надбавки к коэффициентам риска зависят не только от полной стоимости кредита, но и показателя долговой нагрузки (ПДН) заемщика.
С момента введения надбавок к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от ПДН месячные темпы роста задолженности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования демонстрируют замедление по сравнению с предыдущим годом и предыдущими двумя кварталами, в том числе при устранении сезонности. Приведенные к годовому выражению темпы роста ссудной задолженности за последние три месяца (с устранением сезонности) составляют 17,8% на 1 декабря 2019 года; номинальный годовой темп прироста — 21,2% (максимальное значение составляло 25,3% на 1 мая 2019 года).
«Замедление роста во второй половине 2019 года во многом связано с действием макропруденциальных мер, сдерживающих предложение кредитов. Количество поданных заявок на кредиты наличными в III квартале 2019 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 20%, тогда как количество одобренных банками заявок возросло лишь на 8,4%», — отмечают в ЦБ.
Надбавки к коэффициентам риска формируют у банков буфер капитала, который может быть использован в случае реализации кредитных рисков. С начала 2019 года буфер капитала, формируемый надбавками в сегменте необеспеченных потребительских ссуд, увеличился с 0,24 до 0,51 процентного пункта достаточности капитала банковского сектора на 1 декабря 2019 года. По оценке ЦБ, текущего уровня буфера капитала достаточно, чтобы покрыть 80,5% убытков в случае реализации кредитного риска, наблюдавшегося в 2013—2014 годах (годовой рост резервов на возможные потери по ссудам на 7,2% от задолженности по кредитному портфелю).
В Центробанке констатируют, что макропруденциальные надбавки в большей степени оказывают влияние на капитал банков, предоставляющих кредиты заемщикам с повышенным уровнем долговой нагрузки (с ПДН более 80%). По таким кредитам установлена максимальная надбавка к коэффициенту риска, которая стимулирует банки к сокращению объема кредитов, предоставляемых заемщикам с высокой долговой нагрузкой.
При расчете банками доходов заемщиков с использованием внутренних моделей доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80% в III квартале 2019 года, составила 12%, увеличившись на 3,5 п. п. за квартал. В ЦБ отмечают, что данный подход к расчету долговой нагрузки отличается от установленного его указанием № 4892-У «О видах активов, характеристиках видов активов, к которым устанавливаются надбавки к коэффициентам риска, и методике применения к указанным видам активов надбавок в целях расчета кредитными организациями нормативов достаточности капитала».
«Во внутренних моделях банки учитывают в том числе неофициальный доход заемщика. Расчет ПДН в соответствии с указанием № 4892-У является более консервативным, так как опирается преимущественно на официальные подтвержденные доходы физического лица. В связи с этим наблюдаются различия в значениях ПДН, полученных в рамках обследования согласно указанию № 4892-У», — поясняют в Центробанке.
При расчете ПДН в соответствии с указанием № 4892-У доля кредитов, предоставленных заемщикам с ПДН более 80%, составила 23,9% в октябре и 22,4% в ноябре. Доля таких кредитов постепенно снижается как из-за влияния надбавок к коэффициентам риска на достаточность капитала банков, так и из-за совершенствования банками процессов расчета ПДН, отмечают в ЦБ.
«Среди заемщиков с ПДН более 80% значительная доля приходится на кредиты заемщикам, доходы которых банки не смогли подтвердить в соответствии с указанием № 4892-У. По мере налаживания банками процессов проверки доходов клиентов доля таких кредитов будет снижаться», — говорится в обзоре.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж экспортерами валютной выручки на фоне приближения даты налоговых платежей. При этом рубль может укрепиться до уровня 91,5 за доллар,...
"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в публикации. Причины смерти не называются. Скубаков, согласно данным из открытых источников, владел долей в УБРиР в размере 15,86 процента.Поделиться
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило генеральную лицензию, которая позволяет до 1 ноября 2024 года проводить с попавшими под санкции российскими банками связанные с энергетикой...
Правительство РФ утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских...
В ближайшее время Центральный банк РФ объявит курс доллара США на завтра, 28.04.2024 г. - он составит 91,7791 руб. Это на 23,4 коп. ниже, чем курс, установленный на предыдущую дату. Официальный курс...
© анекдотов.net НАЛОГИ, БУХУЧЕТ ФНС скорректировала порядок заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов Добавлены коды для дополнительных сроков перечисления НДФЛ > Налоги, уплаченные...[/h]
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
"Наблюдаемое укрепление рубля вероятно связано с активизацией продаж
Подробнее"Банк приносит искренние соболезнования родным и близким", - говорится в
ПодробнееУправление по контролю за иностранными активами (OFAC) США выпустило
Подробнее 🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов
ПодробнееЭкономика сегодня
🔷 Курс рубля будет снижаться к концу 2024 года — при этом в худшем сценарии возможен подъем доллара до 110 рублей , считают аналитики...
Подробнее Почта Банк с 26 апреля отменил комиссию и лимит на бесплатные переводы по Системе быстрых платежей (СБП) между собственными счетами в разных банках. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации...
Подробнее В 2024 году максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов с учетом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тысяч рублей, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая...
Подробнее 📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее
Комментарии (0)