PwC регулярно публикует Banking banana skins — рэнкинг рисков банковского сектора. Понимание этих рисков важно и для банкиров, и для их клиентов, в том числе и для вкладчиков. Тот, кто видит угрозу, может своевременно отреагировать на нее.
Последний доклад Banking banana skins датирован 2015 годом. Вот топ-5 рисков из этого доклада:
1. Макроэкономической среды (macro-economic environment).
2. Преступности (criminality).
3. Регулирования (regulation).
4. Технологический риск (technology risk).
5. Политического вмешательства (political interference).
Попытаемся определить топ-5 рисков российского банковского сектора.
Основная угроза очевидна: это риск политического вмешательства, в первую очередь со стороны США — ужесточение санкций. Наиболее опасен «адский законопроект» Грэма, согласно которому резидентам США будет запрещено совершать сделки с шестью крупнейшими банками России, а активы этих банков в США будут арестованы. Это означает, что в случае принятия законопроекта шесть крупнейших банков России, по существу, окажутся не способными осуществлять сделки с безналичными долларами. Следствием такого решения может быть исключение России из долларового пространства и ее дедолларизация.
На второе место в последнее время вышел риск развивающихся рынков (emerging markets), который занимал 17-е место в рэнкинге 2015 года. «Хрупкая пятерка» (Бразилия, Индия, Индонезия, Южная Африка и Турция) плюс Аргентина являются источником глобальной макроэкономической нестабильности. В свою очередь, флуктуация на финансовых рынках этих стран вызвана ростом цены нефти и ужесточением монетарной политики США.
Также способствует дестабилизации глобального рынка торговая война между США и КНР. Этот негатив способствует оттоку средств международных инвесторов с рынков развивающихся стран, в том числе и с российского рынка.
Риски политического вмешательства и развивающихся рынков способствуют усилению валютного и фондового риска. Усиливается отток капитала из России: нерезиденты выходят из российских ценных бумаг, в первую очередь из ОФЗ, полученные рубли конвертируют в доллары и евро и выводят за рубеж.
Ожидаемая новая волна санкций привела к снижению цены российских ценных бумаг, включая евробонды.
Выросла доходность по валютным евробондам российских эмитентов. Например, доходность по евробондам ВЭБа VEB-20, номинированным в долларах и погашаемым 9 июля 2020 года, превышает 7,2% годовых. Цена этих евробондов упала на 10% по сравнению с уровнем относительно спокойного 2017 года. Выросли и ставки по вкладам в долларах США — максимальные уже приблизились вплотную к 4% годовых (по данным сайта Банки.ру).
Также из-за оттока капитала за рубеж усиливается риск валютной ликвидности. Что проявляется в росте ставок по валютным инструментам.
Так что, по моему мнению, топ-5 рисков российского банковского сектора выглядит следующим образом:
1. Политического вмешательства.
2. Развивающихся рынков.
3. Валютный.
4. Фондовый.
5. Валютной ликвидности.
Разумеется, для отдельных групп банков рэнкинг рисков может выглядеть иначе. Например, среди самых распространенных причин отзыва лицензий у банков является нарушение закона 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). В терминах Banking banana skins — это одно из проявлений риска преступности: вовлеченность в отмывание денег. Также одной из наиболее распространенных причин отзыва лицензий является образование на балансе банка большого объема проблемных активов. Среди распространенных причин отзыва лицензий — связанное кредитование и рискованная бизнес-модель, схематоз и существенно недостоверная отчетность, вывод активов и утрата капитала. Следует однако отметить, что риску отзыва лицензии подвержены только малые и средние банки. Крупные системно значимые банки — too big to fail — в критической ситуации санируются.
Ситуация на российском рынке очень хрупкая, чреватая кризисом. Пока от кризиса нашу экономику спасает только высокая цена нефти.
Лучшие новости сегодня
Вы искали сегодня
Другие новости сегодня
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в банкоматах составлял 31 864 руб. Средняя сумма пополнения банковского счета через банкоматы в первом квартале этого года составила...
До этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать счета россиянам, а также появились сведения о закрытии уже имевшихся счетов в банке "Зираат". При этом собеседник агентства...
По его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над техническими деталями, чтобы обеспечить бесперебойный процесс оплаты, пишут "Известия". Издание со ссылкой на доцента кафедры...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-4c8aa875-5d7d-43de-b35c-41529b9b6976/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-4c8aa875-5d7d-43de-b35c-41529b9b6976/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-ce28b869-6c52-4b8c-8967-78d25fafc3dc/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-ce28b869-6c52-4b8c-8967-78d25fafc3dc/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
srcset=" https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-52bc3805-e19d-4c94-91e0-026494adbfe9/400x225.webp 400w, https://www.zakon.kz/pbi/WEBP/2024-04-19/file-52bc3805-e19d-4c94-91e0-026494adbfe9/800x450.webp 800w " sizes="(min-width:...
«Наши задачи» - предоставлять самую оперативную, достоверную и подробную информацию по банковскому рынку; - помогать клиентам в выборе самых выгодных банковских продуктов; - способствовать банкам в поиске качественных клиентов; - налаживать общение между банками и их клиентами.
Соответственно, в первом квартале 2023 года средняя сумма снятия наличных в
ПодробнееДо этого ряд Telegram-каналов сообщили, что турецкие банки прекратили открывать
ПодробнееПо его словам, внедрение новой системы потребует времени, ведется работа над
ПодробнееПремьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с главами крупнейших
ПодробнееС начала 2024 года фьючерсы на золото активно растут и ставят новые рекорды по
ПодробнееПремьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил павильон ЭКСПО, где осмотрел
ПодробнееЭкономика сегодня
📰 Снижению ключевой ставки препятствует сохранение рисков перегрева экономики из-за высокого спроса, на этом фоне российский ВВП продолжает расти высокими темпами, рассказывает «Коммерсант» о заявлениях главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Из данных регулятора следует, что, несмотря на высокие ставки, в
Подробнее Банки начали предлагать вклады с плавающей ставкой, которая зависит от ключевой ставки ЦБ РФ — хотя ставки по ним сейчас высокие, в результате вкладчик может получить не ту доходность, на которую рассчитывал, предупреждает главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич. Как
Подробнее Пожилые люди в Испании получают самую щедрую пенсию в мире. Выплаты могут доходить до 3060 фунтов стерлингов – 356 000 рублей в месяц, пишет
Подробнее Востребованность новых жилищно-накопительных депозитов будет зависеть от условий, которые предложат банки по таким вкладам, считает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова. Базовые параметры, которые обсуждаются...
Подробнее Пара доллар/рубль в ходе сегодняшних торгов может отступить в район 92 рублей, прогнозирует главный аналитик финансового маркетплейса Банки Богдан Зварич.
Подробнее Российские дачники в 2024 году могут быть оштрафованы за самозахват и захламление земельных участков, возведение незаконных построек, неправильную установку мангала и задолженность по электроэнергии, рассказал...
Подробнее
Комментарии (0)